Intuition des décideurs : stress test inversé sur le risque du crédit de la bfpme

• RESUME
  
• ABSTRACT
  
• INTRODUCTION GENERALE
  
• CHAPITRE 1 : GENERALITE SUR LE RISQUE DU CREDIT
  
• CHAPITRE 1 : GENERALITE SUR LE RISQUE DU CREDIT
  
• Introduction
  
  • 2.1. Le risque de marché
    
  • 2.2. Le risque opérationnel
    
  • 2.3. Risque de liquidité
    
  • 2.4. Risque pays
    
  • 2.5. Le risque d'insolvabilité
    
  • 2.6. Risque systémique
    
  • 3.1. Définition du risque de crédit
    
  • 3.2. Les Types du risque de crédit
    
  • 3.2.2. Le risque de dégradation du spread
    
  • 3.2.3. Le risque de recouvrement
    
  • Section 2 : Les déterminants du risque de crédit
    
    • 1. Facteur externe du risque de crédit
      
    • 1.1. La croissance économique
      
    • 1.2. Le chômage
      
    • 1.3. Le taux d'intérêt
      
    • 1.4. Le taux d'inflation
      
    • 1.5. Le taux de change
      
    • 1.6. La concentration bancaire
      
    • 2. Facteurs internes du risque de crédit
      
    • 2.1. Taille de la banque
      
    • 2.2. La croissance du crédit
      
    • 2.3. La rentabilité des actifs et des capitaux propres
      
    • 2.4. Les provisions pour pertes
      
    • 2.5. Le ratio dépôts sur crédit
      
  • Section 3 : La réglementation du risque de crédit
    
    • 1. La réglementation internationale du risque de crédit
      
    • 1.1 La règlementation Bâle I
      
    • 1.2 La règlementation Bâle II
      
    • 1.2.1 Pilier I : exigences minimales en fonds propres
      
    • 1.2.2 Le pilier II : processus de surveillance prudentielle
      
    • 1.2.3 Le pilier III : discipline de marché
      
    • 1.3 La règlementation Bâle III
      
    • 2. La règlementation prudentielle en Tunisie
      
    • 2.1 Division des risques
      
    • 2.2 Couverture des risques
      
    • 2.3 Classification des actifs
      
• Conclusion
  
• CHAPITRE 2 : LE STRESS TEST ET GESTION DES RISQUES
  
• CHAPITRE 2 : LE STRESS TEST ET GESTION DES RISQUES
  
• Introduction
  
  • Section 1 : Introduction aux Stress Tests
    
    • 1. L'évolution des Stress Tests
      
    • 2. Définition de stress test
      
    • 3. Les objectifs des stress tests bancaires
      
    • 3.1. Structure de gouvernance et Stress tests
      
    • 3.2. Gestion des Risques et Stress Tests
      
    • 4. Value at Risk et Stress test
      
  • Section 2 : Classification, méthodologies et modèles de stress tests
    
    • 1. Les types des stress tests
      
    • 1.1. Test de sensibilité
      
    • 1.2. Tests de scénarios
      
    • 1.2.1. Les types de scénarios stress tests
      
    • 1.2.2. La conception des scénarios stress tests
      
    • 1.3. Approche du stress test inversé
      
    • 2. Les approches de Stress Test
      
    • 3. Les modèles de stress test
      
    • 3.1. Les modèles Micro prudentiel
      
    • 3.2. Les modèles Macro prudentiel
      
  • Section 3 : Mise en place des stress tests : procédures et
    
• Conclusion
  
• CHAPITRE 3 : APPLICATION DU STRESS TEST DE RISQUE
  
• CHAPITRE 3 : APPLICATION DU STRESS TEST DE RISQUE
  
• Introduction
  
  • Section 1 : Présentation et organisation de la BFPME
    
    • 1. Présentation et historique de la BFPME
      
    • 1.1. Historique de la BFPME
      
    • 1.2.La stratégie de la BFPME
      
    • 2. Présentation de la direction des risques
      
  • Section 2 : Modélisation du risque de crédit
    
    • 1. Méthodologie de recherche
      
    • 1.2. Présentation du modèle BSVAR
      
    • 1.3. Présentation des données
      
    • 2. Estimation des modèles
      
    • 2.1. Application du modèle VECM
      
    • 2.1.1. Les tests des pré-estimations - Test de la racine unitaire :
      
    • 2.1.2. Estimation du modèle VECM
      
    • 2.2.Application de l'approche BSVAR
      
    • 2.2.1. Spécification des contraintes d'identification
      
    • 2.2.2. Détermination de la distribution à priori
      
    • 2.2.3. Estimation du modèle BSVAR
      
    • 2.3.Comparaison des performances entre les modèles VECM et BSVAR
      
    • 2.3.1. Critère de l'Erreur Quadratique Moyenne de Prévision
      
    • 2.3.2. Test de Diebold-Mariano
      
    • 2.3.3. Test de la dominance de prévision
      
    • 2.4. Analyse des chocs structurels et décomposition de la variance
      
  • Section 3 : Application du stress test sur le risque de crédit
    
    • 1. La création des scénarios de stress
      
    • 3. Recommandation
      
    • 3.1. Recommandation statistique
      
    • 3.2. Recommandation sur la réflexion des décideurs
      
    • 3.3. Recommandation stratégique de la BFPME
      
• Conclusion
  
• CONCLUSION GENERALE
  
• BIBLIOGRAPHIE
  
• ANNEXES
  
• Annexe 1 : Analyse descriptive
  
• Annexe 2 : Représentation graphique
  
• Annexe 3 : Test de la racine unitaire
  
  • 1. Test de la racine unitaire I (0) : 1.1. Test ADF I (0) :
    
  • 1.2. Test KPSS I (0) :
    
• Annexe 4 : Détermination de l'ordre de retard
  
• Annexe 5 : Test de cointégration
  
• Annexe 6 : Estimation du modèle VECM
  
• Annexe 7 : Test de validation
  
• Annexe 8 : Test de causalité du Granger
  
• Annexe 9 : Choix de la distribution à priori
  
• Annexe 10 : Estimation du modèle BSVAR
  
• Annexe 11 : Les distributions à posteriori
  
• Annexe 12 : Technique de comparaison entre les deux modèles
  
  • 1.3 VECM (20 Période) :
    
  • 1.4 BSVAR (10 Période) :
    
  • 1.5 BSVAR (15 Période) :
    
  • 1.6 BSVAR (20 Période) :
    
• Annexe 13 : Les fonctions d'impulsion
  
• Annexe 14 : Décomposition de la variance de NPL
  
• Annexe 16 : Prévision Court Terme
  
• Annexe 17 : Prévision Long Terme