Annexe 13 : Les fonctions d'impulsion
Shock to
NPL
0 4 8
ROA
0 4 8
PCC
0 4 8
'PC
0 4 8
'P'
0 4 8
TMM
0 4 8
USD
0 4 8
0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8
0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8
0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8
0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8
0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8
103
0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8
104
Annexe 14 : Décomposition de la variance de
NPL
1.
Annexe 15 : Choix de scénario du
stress
Simulation 1 :
2. Simulation 2 :
3. 105
Simulation 3 :
4. Simulation 4 :
5. Simulation 5 :
6. 106
Simulation 6 :
7. Simulation 7 :
8. Simulation 8 :
107
Annexe 16 : Prévision Court Terme
108
Annexe 17 : Prévision Long Terme
109
Sept-25
|
S12 S11 S10 S9 S8
|
|
|
|
|
99.77902 99.77901 99.77886 99.77740
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97.17190
|
|
scénarios
|
S7
|
|
93.30674
|
|
|
S6
|
85.57559
|
|
|
S5
|
81.71329
|
|
|
|
S4
|
79.60915
|
|
|
|
|
S3 S2 S1 S0
|
81.24980 81.44309 81.47706 81.48234
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00000 20.00000 40.00000 60.00000 80.00000 100.00000
120.00000
NPL
110
Date
|
S0
|
S1
|
S2
|
S3
|
S4
|
S5
|
S6
|
S7
|
S8
|
S9
|
S10
|
S11
|
S12
|
|
Déc-21
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
83,52000
|
|
Mars-22
|
83,52027
|
83,52302
|
83,53504
|
83,56732
|
83,61862
|
83,76631
|
83,97749
|
84,35799
|
84,53693
|
84,65779
|
84,65787
|
84,65788
|
84,65788
|
|
Juin-22
|
83,46403
|
83,46936
|
83,49216
|
83,54883
|
83,62983
|
83,94870
|
84,38533
|
85,17005
|
85,53935
|
85,78830
|
85,78845
|
85,78846
|
85,78846
|
|
Sept-22
|
83,37983
|
83,38666
|
83,41543
|
83,48287
|
83,57809
|
84,07282
|
84,74506
|
85,95607
|
86,52704
|
86,91140
|
86,91163
|
86,91166
|
86,91166
|
|
Déc-22
|
83,26401
|
83,27166
|
83,30346
|
83,37479
|
83,47045
|
84,14036
|
85,05722
|
86,71585
|
87,49984
|
88,02701
|
88,02733
|
88,02736
|
88,02737
|
|
Mars-23
|
83,12031
|
83,12840
|
83,16164
|
83,23367
|
83,31082
|
84,15307
|
85,32240
|
87,44921
|
88,45757
|
89,13503
|
89,13544
|
89,13548
|
89,13548
|
|
Juin-23
|
82,95434
|
82,96273
|
82,99688
|
83,06799
|
83,10262
|
84,11277
|
85,54129
|
88,15600
|
89,40005
|
90,23536
|
90,23586
|
90,23591
|
90,23591
|
|
Sept-23
|
82,77439
|
82,78299
|
82,81757
|
82,88520
|
82,84926
|
84,02140
|
85,71465
|
88,83608
|
90,32712
|
91,32791
|
91,32850
|
91,32856
|
91,32856
|
|
Déc-23
|
82,58825
|
82,59690
|
82,63106
|
82,69095
|
82,55416
|
83,88101
|
85,84329
|
89,48934
|
91,23862
|
92,41258
|
92,41326
|
92,41333
|
92,41334
|
|
Mars-24
|
82,40274
|
82,41114
|
82,44336
|
82,48941
|
82,22077
|
83,69370
|
85,92813
|
90,11571
|
92,13442
|
93,48928
|
93,49007
|
93,49015
|
93,49015
|
|
Juin-24
|
82,22292
|
82,23062
|
82,25872
|
82,28356
|
81,85255
|
83,46169
|
85,97011
|
90,71510
|
93,01437
|
94,55793
|
94,55882
|
94,55891
|
94,55892
|
|
Sept-24
|
82,05221
|
82,05862
|
82,07994
|
82,07557
|
81,45295
|
83,18727
|
85,97029
|
91,28748
|
93,87833
|
95,61844
|
95,61944
|
95,61954
|
95,61955
|
|
Déc-24
|
81,89247
|
81,89693
|
81,90856
|
81,86705
|
81,02541
|
82,87278
|
85,92974
|
91,83283
|
94,72618
|
96,67072
|
96,67183
|
96,67194
|
96,67195
|
|
Mars-25
|
81,74442
|
81,74625
|
81,74527
|
81,65926
|
80,57334
|
82,52064
|
85,84963
|
92,35113
|
95,55779
|
97,71469
|
97,71592
|
97,71604
|
97,71605
|
|
Juin-25
|
81,60791
|
81,60648
|
81,59018
|
81,45322
|
80,10015
|
82,13330
|
85,73115
|
92,84242
|
96,37307
|
98,75028
|
98,75162
|
98,75176
|
98,75177
|
|
Sept-25
|
81,48234
|
81,47706
|
81,44309
|
81,24980
|
79,60915
|
81,71329
|
85,57559
|
93,30674
|
97,17190
|
99,77740
|
99,77886
|
99,77901
|
99,77902
|
|
Date
|
S4
|
S3
|
S2
|
S1
|
S0
|
S5
|
S6
|
S7
|
S8
|
S9
|
S10
|
S11
|
S12
|
|
Sept-25
|
79,60915
|
81,24980
|
81,44309
|
81,47706
|
81,48234
|
81,71329
|
85,57559
|
93,30674
|
97,17190
|
99,77740
|
99,77886
|
99,77901
|
99,77902
|
111
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS i
DEDICACES ii
SOMMAIRE iv
LISTE DES ABREVIATIONS v
LISTE DES TABLEAUX vi
LISTE DES FIGURES vii
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE 1 : GENERALITE SUR LE RISQUE DU CREDIT 3
Introduction 4
Section 1 : Catégorisation des risques dans le secteur
bancaire et analyse du risque de crédit 5
1. Compréhension du concept de risque 5
2. Typologie des risques dans le domaine bancaire 5
2.1. Le risque de marché 6
2.2. Le risque opérationnel 6
2.3. Risque de liquidité 7
2.4. Risque pays 7
2.5. Le risque d'insolvabilité 8
2.6. Risque systémique 8
3. Évaluation et gestion du risque de crédit 8
3.1. Définition du risque de crédit 9
3.2. Les Types du risque de crédit 9
3.2.1. Le risque de défaut 9
3.2.2. Le risque de dégradation du spread 10
3.2.3. Le risque de recouvrement 10
Section 2 : Les déterminants du risque de crédit
11
1. Facteur externe du risque de crédit 11
1.1. La croissance économique 12
1.2. Le chômage 12
1.3. Le taux d'intérêt 12
1.4. Le taux d'inflation 12
1.5. Le taux de change 13
1.6. La concentration bancaire 13
112
2. Facteurs internes du risque de crédit 13
2.1. Taille de la banque 13
2.2. La croissance du crédit 14
2.3. La rentabilité des actifs et des capitaux propres
14
2.4. Les provisions pour pertes 14
2.5. Le ratio dépôts sur crédit 15
Section 3 : La réglementation du risque de crédit
16
1. La réglementation internationale du risque de
crédit 16
1.1 La règlementation Bâle I 16
1.2 La règlementation Bâle II 18
1.2.1 Pilier I : exigences minimales en fonds propres 18
1.2.2 Le pilier II : processus de surveillance prudentielle
19
1.2.3 Le pilier III : discipline de marché 19
1.3 La règlementation Bâle III 20
2. La règlementation prudentielle en Tunisie 21
2.1 Division des risques 21
2.2 Couverture des risques 22
2.3 Classification des actifs 22
Conclusion 24
CHAPITRE 2 : LE STRESS TEST ET GESTION DES RISQUES 25
Introduction 26
Section 1 : Introduction aux Stress Tests 27
1. L'évolution des Stress Tests 27
2. Définition de stress test 28
3. Les objectifs des stress tests bancaires 29
3.1. Structure de gouvernance et Stress tests 29
3.2. Gestion des Risques et Stress Tests 30
4. Value at Risk et Stress test 30
Section 2 : Classification, méthodologies et
modèles de stress tests 32
1. Les types des stress tests 32
1.1. Test de sensibilité 32
1.2. Tests de scénarios 32
1.2.1. Les types de scénarios stress tests 32
1.2.2. La conception des scénarios stress tests 33
1.3. Approche du stress test inversé 33
2. Les approches de Stress Test 34
3. Les modèles de stress test 35
3.1. Les modèles Micro prudentiel 35
|
|
