1.2. Le chômage
Le chômage a un effet négatif et significatif, ce
qui se traduit par une détérioration de la capacité des
individus à rembourser leurs dettes, ainsi que par des entreprises ayant
des flux de trésorerie faibles en raison d'une baisse de la demande pour
leurs produits selon (Chaibi & Ftiti, 2015). Cette situation entraîne
une diminution de la capacité de remboursement tant des emprunteurs
individuels que des entreprises, ce qui peut accroître le risque de
crédit.
1.3. Le taux d'intérêt
Lorsque les taux d'intérêt sont
élevés, cela entraîne un fardeau de la dette plus
important. Cette situation peut avoir un effet direct sur l'augmentation des
créances non productives voir (Nkusu, 2011). En effet, des taux
d'intérêt élevés peuvent rendre plus difficile pour
les emprunteurs de rembourser leurs dettes, ce qui augmente le risque de
défaut de paiement et entraîne une augmentation des
créances improductives.
1.4. Le taux d'inflation
L'effet du taux d'inflation sur le risque de crédit est
ambigu. Dans certains cas, des taux d'inflation plus élevés
peuvent faciliter le remboursement de la dette en réduisant la valeur
réelle des prêts en cours, voir (Castro, 2013). Cependant, dans
les pays où les taux d'intérêt sont variables, les
prêteurs ajustent les taux pour maintenir leurs rendements réels.
Cela peut rendre le remboursement de la dette plus difficile, notamment pour
les emprunteurs à revenu limité qui doivent faire face à
des taux d'intérêt plus élevés. Par
conséquent, la relation entre l'inflation et le risque de crédit
peut être positive ou négative.
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1.5. Le taux de change
D'après (Fofack, 2005), une appréciation de la
monnaie peut avoir un impact direct sur la capacité de remboursement de
la dette des particuliers en rendant les produits locaux plus chers. Cela peut
rendre plus difficile pour les emprunteurs honorer leurs engagements de
crédit, notamment dans les industries orientées vers
l'exportation où les marges bénéficiaires peuvent
être réduites. Cependant, les prêts en devises
étrangères peuvent être favorisés par
l'appréciation de la monnaie locale, ce qui les rend moins coûteux
pour les emprunteurs voir (Nkusu, 2011). L'effet des taux de change sur les
prêts non performants (NPL) peut donc être positif ou
négatif en fonction de la devise de la dette, et cet effet est plus
prononcé dans les pays où le pourcentage de prêts en
devises étrangères est élevé.
1.6. La concentration bancaire
(Kjosevski, Petkovski, & Naumovska, 2019) ont
examiné la concentration bancaire comme un facteur explicatif du risque
de crédit. Selon (Jiménez, Lopez, & Saurina, 2013), les
banques dans un environnement concurrentiel cherchent à améliorer
leur gestion des risques par rapport à leurs concurrents. Par
conséquent, les pays disposant d'un secteur bancaire plus
compétitif devraient avoir moins de prêts non performants.
Cependant, selon (Manove, Padilla, & Pagano, 2001) et (Bolt & Tieman,
2004), une concurrence excessive peut pousser les banques à prendre des
risques, tels que la réduction des critères de sélection
des prêts et l'utilisation de critères de prêt moins
stricts, ce qui augmente la probabilité de prêts non performants
plus élevés.
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