2. Les approches de Stress Test
Les modèles de stress test se basent sur deux approches
principales pour définir les événements à tester :
les scénarios historiques et les scénarios
hypothétiques.
- Scénarios historiques (méthodes
objectives) : Ces approches utilisent des événements
réels qui se sont produits dans le passé, tels que des crises
financières ou des périodes de turbulence économique. En
se basant sur ces événements passés, les stress tests
peuvent évaluer la résilience du portefeuille en simulant des
situations de marché réelles et tendues, avec moins de jugements
subjectifs.
- Scénarios hypothétiques
(méthodes subjectives) : Ces approches se concentrent sur des
événements potentiels ou des situations extrêmes qui n'ont
pas encore eu lieu, mais qui pourraient survenir à l'avenir. Les
scénarios hypothétiques permettent d'explorer des risques
spécifiques qui pourraient ne pas être reflétés dans
les événements passés, offrant ainsi une évaluation
plus complète des vulnérabilités du portefeuille.
En pratique, les stress tests peuvent combiner ces deux
approches pour créer des scénarios hybrides, utilisant à
la fois des événements historiques pour calibrer certains aspects
du test, et des éléments hypothétiques pour évaluer
des risques émergents ou inédits. Cette approche mixte permet de
mieux évaluer la robustesse du portefeuille face à un large
éventail de risques potentiels.
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3. Les modèles de stress test
Les stress tests sont des outils d'évaluation de la
résilience des banques face à des chocs potentiels d'ordre
microéconomique ou macroéconomique. Ils peuvent être
appliqués à l'échelle des institutions financières
individuelles, appelée stress test micro prudentiel, ou à celle
du système financier dans son ensemble, connu sous le nom de stress test
macro prudentiel voir (Mathieu, 2014).
3.1. Les modèles Micro prudentiel
Les tests de résilience microprudentiels, qui sont
effectués à l'échelle de chaque banque individuelle, se
concentrent étroitement sur les risques spécifiques aux banques.
Ils évaluent les expositions au risque à des fins internes pour
déterminer si les fonds propres sont adéquats et pour allouer ces
fonds de manière appropriée. Ces tests sont également
utilisés par les autorités de contrôle pour évaluer
la santé des banques et la résilience du secteur bancaire dans
son ensemble voir (Taskinsoy, 2013).
Les tests de résilience étaient relativement
obscurs au 20éme siècle, mais ils sont devenus
familiers au 21éme siècle. La Banque des
règlements internationaux (BRI) les définit comme «Diverses
techniques utilisées par les institutions financières pour
évaluer leur vulnérabilité potentielle face à des
situations d'événements exceptionnels mais plausibles».
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