Section 2 : Classification, méthodologies et
modèles de stress tests
Dans cette section, nous examinerons en détail les
diverses catégories de stress tests, les approches utilisées pour
les réaliser, ainsi que les modèles et méthodologies
employés dans le processus de stress testing.
1. Les types des stress tests
Les tests de résilience sont généralement
classés en deux catégories distinctes : les tests de
sensibilité et les tests de scénario.
1.1. Test de sensibilité
Les tests de sensibilité consistent
généralement à apporter des changements progressifs
à un ou à quelques facteurs de risque afin de fournir des
réponses aux questions de simulation. Ils sont
généralement réalisés sur une période plus
courte, comme un choc instantané. Comparés aux tests de
scénario, les tests de sensibilité requièrent moins de
ressources et peuvent être utilisés comme une approche plus simple
pour évaluer l'impact des changements de risque lorsque des
résultats rapides ou des évaluations fréquentes sont
nécessaires voir BSIF (2009).
1.2. Tests de scénarios
Exactement, les tests de résilience de scénarios
évaluent l'effet des changements simultanés d'un ensemble de
variables constituant un scénario exceptionnel mais plausible. Ces
scénarios de stress tests doivent prendre en considération
plusieurs événements avec différents degrés de
gravité. Cette approche présente l'avantage de prendre en compte
les effets et les interactions entre plusieurs variables qui influencent le
modèle, ce qui n'est pas possible lorsque seulement un facteur de risque
est soumis à un choc. Les tests de résilience de scénarios
permettent ainsi d'avoir une vision plus réaliste des risques potentiels
et de mieux comprendre comment une combinaison d'événements
extrêmes pourrait affecter la solidité et la résilience
d'une institution financière.
1.2.1. Les types de scénarios stress tests
En général, il existe deux types de
scénarios générés dans un stress test selon
(Moussaoui, 2015):
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- Scénario de base : C'est un
scénario sans stress qui suppose que la situation de
l'établissement en question suivra la même évolution dans
le futur et qu'il n'y aura pas de chocs prévus à l'avenir. Ce
scénario sert de référence pour évaluer la
performance de l'établissement dans des conditions normales.
- Scénario adverse : C'est un
scénario, également appelé scénario extrême,
dans lequel il est supposé que l'établissement en question soit
confronté à un choc extrême dans l'avenir, mettant ainsi sa
stabilité financière en péril. Ce scénario permet
d'évaluer la résilience de l'établissement face à
des conditions économiques et financières difficiles.
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