Modélisation et couverture des comptes courants postaux

• Titre: Modélisation et couverture des Comptes Courants Postaux
  
• Résumé
  
• Abstract
  
• Table des matières
  
• Introduction
  
• Première partie
  
• Analyse de la problématique ALM et
  
• revue de la littérature
  
  • 1 Le pilotage actif-passif
    
    • 1.1 Notions autour du risque ALM
      
    • 1.2 Objectifs
      
    • 1.3 L'approche académique de la problématique : éléments de bibliographie
      
  • 2 Démarche du projet
    
• Deuxième partie
  
• Modélisation de l'évolution du niveau
  
• d'encours
  
  • 3 Observations empiriques et orientation de la démarche
    
    • 3.1 Analyse du niveau d'encours historique
      
    • 3.2 Motivation de l'approche retenue
      
  • 4 L'approche macroéconomique
    
    • 4.1 Principe et choix des variables explicatives
      
    • 4.2 Résultats
      
    • 4.3 Un modèle pour l'inflation
      
  • 5 L'approche probabiliste interne
    
    • 5.1 La segmentation clientèle
      
    • 5.2 Modélisation de la dynamique des encours
      
      • 5.2.1 Notations
        
      • 5.2.2 Dynamique des clients au sein de la banque
        
      • 5.2.3 Dynamique de l'encours client moyen par cellule
        
      • 5.2.4 Le modèle probabiliste et ses hypothèses
        
• Troisième partie
  
• Application informatique du modèle
  
• construit
  
  • 6 Analyse de premières simulations
    
    • 6.1 Les paramètres et les variables d'état initiales
      
      • 6.1.1 Taux de transition et de sortie
        
      • 6.1.2 Lois des processus d'arrivée
        
      • 6.1.3 Inflation et encours client moyen par cellule
        
    • 6.2 Résultats obtenus
      
  • 7 Sensibilités aux paramètres et aux variables initiales
    
    • 7.1 Influence de l'inflation et des taux de transition
      
    • 7.2 Influence de la démographie initiale
      
      • 7.2.1 Pyramide des âges et calibration des processus d'arrivée
        
      • 7.2.2 Déséquilibre démographique initial vers le bas
        
      • 7.2.3 Déséquilibre démographique initial vers le haut
        
    • 7.3 Vision «mort» du bilan et durée de vie théorique des dépôts
      
  • 8 Un modèle à «superstrates»
    
  • 
    
  • 9 Vers une calibration du modèle sur les données historiques?
    
• 
  
• Quatrième partie
  
• M odélisation de l'évolution de la
  
• marge nette
  
  • 10 Définition et principes
    
    • 10.1 Une approche économique et comptable
      
    • 10.2 Les stratégies de placement et le «compte d'intérêts»
      
  • 11 Le modèle
    
    • 11.1 La courbe des taux
      
    • 11.2 Récapitulatif du modèle général
      
    • 11.3 Les stratégies de placement
      
      • 11.3.1 Position du problème
        
      • 11.3.2 Métriques utilisées
        
      • 11.3.3 Notations
        
      • 11.3.4 L'investissement sur les marchés
        
  • 12 Simulations de l'évolution de la marge nette d'intérêts
    
    • 12.1 Illustration des différences entre les stratégies d'investissement sur un cas très simple
      
    • 12.2 Volatilité de la marge et perte en situation de stress
      
    • 12.3 Influence de la structure initiale de la base de clientèle
      
• Conclusion
  
• Références