Hypothèse des déficits jumeaux. évaluation empirique appliquée au Cameroun.

• Dédicace
  
• Remerciements
  
• sommaire
  
• Liste des abréviations
  
• Table des figures
  
• Liste des tableaux
  
• Avant-propos
  
• Résumé
  
• Abstract
  
• Introduction générale
  
• Première partie
  
• Cadre conceptuel, cadre théorique et
  
• empirique
  
• CHAPITRE 1
  
• Cadre Conceptuel de l'étude
  
  • 1.1 Définition des concepts
    
    • 1.1.1 Compte de l'État : déficit budgétaire, excédent budgétaire
      
      • 1.1.1.1 Les recettes de l'État
        
      • 1.1.1.2 Les dons
        
      • 1.1.1.3 Les dépenses des l'État
        
      • 1.1.1.4 Les prêts moins les recouvrements
        
      • 1.1.1.5 Le déficit ou l'excédent
        
    • 1.1.2 Compte courant : déficit courant, excédent courant
      
      • 1.1.2.1 Équilibre comptable en économie fermée
        
      • 1.1.2.2 Équilibre comptable en économie ouverte
        
      • 1.1.2.3 Flux internationaux de capitaux et la balance commerciale
        
      • 1.1.2.4 Le produit intérieur brut (PIB)
        
      • 1.1.2.5 Balance courante et identité comptable
        
    • 1.1.3 Déficits jumeaux
      
  • 1.2 Cadre analytique des déficits jumeaux : approche par les comptes nationaux
    
• Conclusion
  
• 
  
• CHAPITRE 2
  
• Fondements théoriques, mise en évidence des travaux empiriques et choix méthodologique
  
  • 2.1 Cadre théorique et empirique
    
    • 2.1.1 Cadre théorique
      
      • 2.1.1.1 Théorie behavioriste et approche keynésienne
        
      • 2.1.1.2 Vision néoclassique et hypothèse d'équivalence ricardienne
        
    • 2.1.2 Cadre empirique
      
  • 2.2 Choix méthodologique
    
    • 2.2.1 Recensement de quelques études selon la méthodologie utilisée
      
    • 2.2.2 Généralités sur le modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM)
      
      • 2.2.2.1 Le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF)
        
      • 2.2.2.2 Le test d'Andrew et Zivot (AZ)
        
      • 2.2.2.3 Test de cointégration de Johansen
        
    • 2.2.3 Présentation du modèle vectoriel à correction d'erreurs
      
      • 2.2.3.1 Spécificaion du MCE et son estimation : cas bivarié
        
      • 2.2.3.2 Spécification du MCE et de son estimation : cas multivarié
        
    • 2.2.4 Test de causalité au sens de Granger
      
• Deuxième partie
  
• Analyse du lien empirique entre le
  
• déficit budgétaire et le déficit
  
• courant
  
• CHAPITRE 3
  
• Aperçu global d'un point de vue descriptif du phénomène des déficits jumeaux
  
  • 3.1 Examen des indicateurs économiques
    
    • 3.1.1 Dynamique des recettes publiques au Cameroun
      
    • 3.1.2 Évolution, composition et efficacité des dépenses publiques
      
    • 3.1.3 Exécution du budget
      
    • 3.1.4 Dynamique du solde budgétaire global
      
    • 3.1.5 Principales mesures d'optimisation des dépenses publiques
      
    • 3.1.6 Situation des exportations, des importations et de la Politique commerciale au Cameroun
      
      • 3.1.6.1 Évolution (% du PIB) de la balance commerciale et politique commerciale
        
      • 3.1.6.2 Situation des exportations et des importations
        
  • 3.2 Principales mesures régissant le commerce au Ca-
    
  • meroun
    
    • 3.2.1 Mesures agissant sur les importations
      
    • 3.2.2 Mesures agissant sur les exportations au Cameroun
      
    • 3.2.3 Mesures sur la production et le commerce du Cameroun
      
• Conclusion
  
• CHAPITRE 4
  
• Analyse du lien économétrique entre le solde budgétaire global et le solde du compte courant
  
  • 4.1 Présentation des données et des variables retenues
    
  • 4.2 Caractéristiques descriptives des séries et représentation graphique des variables
    
    • 4.2.1 Évolution graphique des variables et nuages de points
      
  • 4.3 Résultats empiriques
    
    • 4.3.1 Stationnarité des séries
      
    • 4.3.2 Détermination du nombre optimal de retards
      
    • 4.3.3 Test de cointégration de Johansen
      
    • 4.3.4 Test post-estimation et interprétation des résultats du modèle
      
      • 4.3.4.1 Test post-estimation : validation du modèle
        
      • 4.3.4.2 Présentation et interprétation des résultats du VECM
        
      • 4.3.4.3 Résultat du test de causalité de Granger
        
      • 4.3.4.4 Analyse des chocs
        
      • 4.3.4.5 Fonctions de réponses impulsionnelles
        
      • 4.3.4.6 Décomposition de la variance de l'erreur de prévision sur BC
        
• Conclusion
  
• 
  
• Limites et recommandations
  
• Conclusion générale
  
• Bibliographie
  
• ANNEXE A
  
  • A.1 Test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF)
    
• ANNEXE B
  
• ANNEXE C
  
• ANNEXE D
  
• Table des matières