4.2 Caractéristiques descriptives des
séries et représentation graphique des variables
Cette section présente la description des séries
dans le but d'en savoir un peu plus sur les caractéristiques de tendance
centrale. Un regard particulier est fait au niveau des écarts-types afin
d'avoir une idée précise sur la volatilité des
séries laquelle permettra d'être fixé sur le type de test
sur l'existence ou non des racines unitaires dans les séries. La
représentation graphique permettra de mieux visualiser
l'évolution des séries.
Tableau 4.2:
Caractéristiques descriptives des séries
|
BC
|
SBG
|
logPIB
|
FBCF
|
|
Mean
|
-1.567000
|
-0.352975
|
23.5813
|
3.738344
|
|
Median
|
-1.645000
|
-0.65532
|
23.52275
|
3.675923
|
|
maximun
|
5.600000
|
4.795133
|
24.37398
|
9.069615
|
|
Minimum
|
-6.200000
|
-6.164952
|
22.98690
|
1.054832
|
|
Std.Dev
|
3.216207
|
2.594517
|
0.484268
|
2.013633
|
|
Skewness
|
0.369923
|
0.035607
|
0.231721
|
0.761471
|
|
Kurtosis
|
2.014647
|
2.598109
|
1.422931
|
3.304823
|
|
|
|
|
|
|
Jarque-Bera
|
1.897866
|
0.208234
|
3.377405
|
3.015338
|
|
Probability
|
0.387154
|
0.901120
|
0.184759
|
0.221426
|
|
|
|
|
|
|
Sum
|
-47.01000
|
-10.58925
|
707.6439
|
112.1503
|
|
Sum sq.Dev
|
299.9756
|
195.2140
|
6.800943
|
117.5868
|
|
|
|
|
|
|
Observations
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Source de données : MINFI/INS, calculs de l'auteur sur
Eviews
Comme l'illustre le tableau 4.2, le solde budgétaire
global et la balance commerciale sont plus volatiles que les autres variables
(de contrôle) avec un sérieux creux en 2016 pour la variable SBG
(imputable à la baisse des recettes pétrolières de 2016)
et le logPIB l'est moins au regard de l'écart-type (std. Dev). Le test
de stationnarité d'Andrews Zivot sera donc préféré
à celui de Dickey-Fuller pour ces deux variables. Aussi, l'on note que
les variables sous-étude sont normalement distribuées (Prob.
Jarque-Bera > 5%). Dans ce cas, une modélisation
hétéroscédastique serait privilégiée en
présence d'effets ARCH.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
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Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
4.2.1 Évolution graphique des variables et nuages de
points
La lecture du graphique 4.1 témoigne de la non
stabilité globale des variables sous étude dans le temps.
Cependant on peut remarquer que cette volatilité n'est pas très
accentuée et ce quelque soit la variable considérée. Il
y'a donc de bonnes raisons de faire une présomption de la
stationnarité en différence première des variables
d'études (les tests de racine unitaire nous en diront davantage).
Toutefois, les variables FBCF et logPIB semblent présenter une
évolution beaucoup plus stable. Quant aux deux autres à savoir :
BC et SBG, elles ont des évolutions en dents de scie; et sur la
période 2000 à 2015, ces dernières semblent évoluer
dans le même sens (présomption d'une corrélation
significative entre ces deux variables).
Graphique 4.1:
Évolution graphique des variables
Source : calculs de l'auteur
Pour ce qui est du sens du lien entre le déficit
budgétaire sur la balance commerciale au Cameroun, le graphique (??)
montre qu'il est positif. Ce constat, informel jusqu'ici, va dans le sens des
résultats des études empiriques qui corroborent avec
l'hypothèse keynésienne. 1
1. Selon cette hypothèse, le déficit
budgétaire cause celui du compte courant
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
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Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Graphique 4.2: Nuages
de points des variables
Source : calculs de l'auteur sur Excel
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