L'efficience des marchés financiers: Cas du MATIF

• REMERCIEMENTS
  
• ABREVIATIONS UTILISEES
  
• INTRODUCTION
  
  • 0.1. PRESENTATION DU SUJET
    
  • 0.2 PROBLEMATIQUE
    
  • 0.3. HYPOTHESES DU TRAVAIL
    
  • 0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
    
  • 0.5. TECHNIQUES ET METHODES
    
  • 0.6. DIFFICULTES RENCONTREES
    
  • 0.7. DELIMITATION DU SUJET
    
  • 0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
    
• PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LES MARCHES FINANCIERS
  
  • I.1 BREVE INTRODUCTION
    
    • I.1.1 Définition des marches financiers
      
    • I.1.2 Fonctionnement des marchés financiers
      
    • II.1.3 Rôles des marchés financiers
      
    • II.1.4 Sortes d'instruments financiers
      
  • I.2 LES ACTIFS FINANCIERS
    
    • I.2.1 Généralités
      
    • 1.2.2 Valeurs mobilières
      
      • I.2.2.1. Les Actions
        
      • I.2.2.2. Obligations
        
      • I.2.2.3 Titres de créances négociables
        
      • 1.2.2.4 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
        
  • I.3 LES PRODUITS FINANCIERS DERIVES
    
    • I.3.1. Généralités
      
    • I.3.2 Transactions fermes
      
      • I.3.2.1. Transactions à terme de gré à gré (FORWARDS)
        
      • I.3.2.2. Marché à terme organisés (Futures)
        
      • I.3.2.3. SWAPS
        
    • I.3.3. Transactions optionnelles
      
      • I.3.3.1. Options
        
      • I.3.3.2. Warrant
        
• DEUXIEME PARTIE : LES MARCHES FINANCIERS NOUVEAUX
  
  • II.1 LE MATIF (MARCHÉ À TERME INTERNATIONAL DE FRANCE)
    
    • II.1.1 Définition
      
    • II.1.2 Les produits du matif
      
      • II.1.2.1. Les contrats à terme sur instruments financiers à long terme
        
      • II.1.2.2. Les contrats à terme sur instruments financiers à court terme (
        
      • II.1.2.3 Les contrats à terme sur indices boursiers (
        
      • II.1.2.3 Les produits sur contrats négociés au MATIF (
        
    • II.1.3 Les stratégies du Matif
      
      • II.1.4. Les principes du Matif
        
      • II.1.5. La réduction des risques (
        
  • II.3. TESTS D'EFFICIENCE DU MARCHE DES OPTIONS NOTIONNELS DU MATIF
    
    • II.3.1. Introduction
      
    • II.3.2 Efficience et modèle de valorisation de Whaley
      
      • II.3.2.1. Modèle de valorisation des options sur future
        
      • II.3.2.2. Les données et calculs
        
      • II.3.2.3. Résultats et conclusions
        
    • II.3.3. Efficience sans modèle d'évaluation des actifs financiers
      
      • II.3.3.1. Les relations de base
        
      • II.3.3.2. Les données
        
      • II.3.3.3. Résultats des tests et conclusions
        
• CONCLUSION GENERALE
  
• BIBLIOGRAPHIE
  
• ANNEXE
  
• LISTE DES TABLEAUX
  
• TABLE DES MATIÈRES