Etude du prix spot du Gaz naturel

• Table de Matières
  
  • 7.1. Etude de l'évolution du prix du gaz naturel et du brut sur le marché Américain 134
    
• Introduction générale
  
  • 0.3. Présentation de l'organisme d'accueil
    
• Chapitre 1
  
• Généralités sur le marché gazier
  
  • 1.1 Origine et histoire
    
  • 1.2 Description et caractéristiques techniques
    
  • 1.3 Description des opérations de transformation du gaz naturel
    
  • 1.4 Secteur d'utilisation
    
  • 1.5 Prix
    
  • 1.6 Marché
    
  • 1.7 La libéralisation du marché du gaz
    
• Chapitre 2
  
• Processus stochastiques et séries
  
• chronologiques
  
  • 2.1 Introduction
    
  • 2.2 Processus stochastiques
    
    • 2.2.1 Classification des processus stochastiques
      
    • 2.2.2 Distribution de probabilité d'un processus aléatoire
      
    • 2.2.3 Caractéristiques d'un processus stochastique
      
    • 2.2.4 Processus du second ordre
      
    • 2.2.5 Fonction d'autocovariance d'un processus stochastique
      
    • 2.2.6 Processus stationnaires
      
    • 2.2.7 Propriétés et estimation empirique de la fonction d'autocovariance
      
    • 2.2.8 Fonction d'autocorrélation
      
  • 2.3 Opérateurs et opérateurs de différence
    
  • 2.4 Séries chronologiques
    
    • 2.4.1 Analyse des séries chronologiques
      
  • 2.5 Modélisation des séries chronologiques
    
    • 2.5.1 Décomposition de Wold
      
    • 2.5.2 Formule de convolution
      
  • 2.6 Classe de modèles ARMA (p, q)
    
    • 2.6.1 Processus autoregréssif
      
    • 2.6.2 Processus moyenne mobile
      
    • 2.6.3 Modèles ARMA
      
    • 2.6.4 Modèles ARIMA(p,q)
      
    • 2.6.5 Modèles saisonniers SARIMA
      
• Chapitre 3
  
• Méthodologie de Box et Jenxins
  
  • 3.1 Introduction
    
  • 3.2 Identification du modèle
    
  • 3.3 Estimation des paramètres
    
  • 3.4 Validation
    
  • 3.5 Prévision
    
    • 3.5.1 Méthodes de prévision à court et à moyen terme
      
    • 3.5.2 Méthodes d'extrapolation (méthodes de prévision en séries chronologiques)
      
• Chapitre 4
  
• Application de la méthodologie de
  
• Box et Jenkins
  
  • 4.1 Etude de la série des prix spot du gaz naturel à Pensylvania (Pi)
    
    • 4.1.1 Identification et estimation
      
    • 4.1.2 Validation
      
    • 4.1.3 Prévision
      
  • 4.2 Etude de la série des prix spot du gaz naturel au
    
  • Texas (Te)
    
    • 4.2.1 Identification et estimation
      
    • 4.2.2 Validation
      
    • 4.2.3 Prévision
      
  • 4.3 Etude de la série du prix du Brent (Bi
    
    • ) 4.3.1 Identification et estimation
      
    • 4.3.2 Validation
      
    • 4.3.3 Prévision
      
  • 4.4 Etude de la série du prix du WTI (Wt)
    
    • 4.4.1 Identification et estimation
      
    • 4.4.2 Validation
      
    • 4.4.3 Prévision
      
• Chapitre 5
  
• Modélisation multivariée
  
  • 5.1 Processus multivariés stationnaires du second ordre
    
    • 5.1.1 Fonction d'autocorrélation
      
  • 5.2 Classe de modèles VARMA (p, q)
    
    • 5.2.1 Processus autoregréssif multivarié VAR(p)
      
• Chapitre 6
  
• Cointégration et modèles à correction
  
• d'erreurs
  
  • 6.1 La cointégration
    
    • 6.1.1 Définition de la cointégration
      
  • 6.2 Modèle à correction d'erreur
    
    • 6.2.1 Représentation des modèles à correction d'erreur (ECM)
      
  • 6.3 Estimation des modèles à correction d'erreur et test de cointégration: approche de Engel et Gran-
    
  • ger (1987)
    
    • 6.3.1 Méthode d'estimation en deux étapes
      
    • 6.3.2 Test de cointégration
      
  • 6.4 Approche multivariée de la cointégration : l'analyse de Johansen
    
• Chapitre 7
  
• Application de la théorie de
  
• coint égrat ion
  
  • 7.1 Etude de l'évolution du prix du gaz naturel et du brut sur le marché américain
    
  • 7.2 Etude de l'évolution du prix du WTI et du Brent
    
• Bibliographie