Analyse des séries chronologiques. les modèles ARCH et GARCH

• Table des matières
  
• Remerciements
  
• Dédicaces
  
• Résumé
  
• Abstract
  
• Liste de figures
  
• Liste d'abréviations
  
• Introduction
  
• CHAPITRE 0. INTRODUCTION
  
• Chapitre 1
  
• Historique et Notions de base
  
  • 1.1 Historique
    
  • 1.2 Notions de base
    
    • 1.2.1 Les moments conditionnels
      
    • = E (X2 t /it1) -- E (Xt/It~1)2 . 1.2.2 La kurtosis et la skweness
      
    • 1.2.3 La volatilité
      
  • 1.3 Modèle linéaire et non linéaire
    
    • 1.3.1 Notions de stationnarité
      
    • 1.3.2 Le processus bruit blanc (white noise process)
      
    • 1.3.3 Le processus d'innovation
      
    • 1.3.4 Modèle linéaire
      
    • 1.3.5 Opérateur de retard L
      
    • 1.3.6 Modèle ARMA
      
  • 1.4 Méthodologie de Box-Jenkins
    
    • 1.4.1 Test sur les résidus
      
    • 1.4.2 Modèle non linéaire
      
• Chapitre 2
  
• Modèles ARCH et GARCH
  
  • 2.1 Modèle ARCH
    
    • 2.1.1 Definition et representation
      
    • 2.1.2 Propriétés des processus ARCH
      
  • 2.2 Les modêles ARCH généralisées
    
    • 2.2.1 Modèle GARCH(p, q)
      
    • 2.2.2 Modele GARCH (1, 1)
      
• Chapitre 3
  
• Estimation, prevision et tests
  
  • 3.1 Estimation
    
  • 3.2 La methode de MV
    
    • 3.2.1 Estimation des parametres du modele ARCH
      
    • 3.2.2 Estimation des parametres du modele GARCH
      
  • 3.3 La methode de PMV
    
    • V (/T (et -- 61) = k1i j-1 3.3.1 Exemples
      
    • 3.3.2 Estimation du MV sous d'autres lois
      
    • V - 2
      
  • 3.4 Prevision
    
    • 3.4.1 Modele avec erreur ARCH
      
    • 3.4.2 Modele avec erreur GARCH
      
    • 3.4.3 Erreur de prevision
      
  • 3.5 Identification et tests
    
    • 3.5.1 Tests d'effets ARCH/ GARCH
      
    • 3.5.2 La selection d'un modele
      
• Chapitre 4
  
• Extension du modèles (G)
  
• ARCH
  
  • 4.1 Modèles asymétriques
    
    • 4.1.1 Modèle EGARCH
      
    • 4.1.2 Modèles TGARCH
      
  • 4.2 Le modèle (G)ARCH en finance
    
    • 4.2.1 Les principales propriétés des séries financières
      
    • 4.2.2 La VaR
      
• Chapitre 5
  
• Application sur des données
  
• réelles
  
• Chapitre 6
  
• Conclusion
  
• Bibliographie