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Analyse des séries chronologiques. les modèles ARCH et GARCH

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par Samira Kerdouci
Université Badji Mokhtar de Annaba - Master 2011
  

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Bibliographie

[1] Alami Ali et Renault Eric, <<Risque de modèle de volatilité>> , Février 2001, p 7-9.

[2] Charpentier Arthur, <<Cours de séries temporelles --Théorie et application-->>, volume 2, 2002, p 42-60.

[3] J.J. Daudin, C. Duby, S. Robin et P. Tr'ecourt, <<Analyse de S'eries Chronologiques>> , Mai 1996, p 26-38.

[4] Hurlin Christophe, <<Modèles ARCH-GARCH--application a la VaR>> , 2007, p 1-66.

[5] Ioana Teodora Mester, <<The volatility of the financial maeket--A quantitative approache-->> , p 895-898.

[6] Gouriéroux Christian, Joanna Jasiak, <<Non-linear innovations and impulse response>>, 3 juillet 1999, p 1-2.

[7] Kirchgassner et Jurgen Wolters, <<Intoduction to modern times series>>, avril 2007, p 241-261.

[8] Van Sacls Rainer et Van Bellegen, <<Séries chronologiques>> , 26 september 2005, 4eédition, p 107-129.

[9] Wurtz Diethelm, Chalabi Yohan et Luksan Ladislav, <<Parameter estimation of ARMA model with GARCH/APARCH errors--An R and Splus software-->>, journal of statistical software, volume vv, p 4-12.

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