Performance de portefeuille et diversification sectorielle: cas de la BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières)

• RÉSUMÉ
  
• TABLE DES MATI`ERES
  
• LISTE DES FIGURES
  
• LISTE DES TABLES
  
• REMERCIEMENTS
  
• Chapitre 1
  INTRODUCTION
  
• Premi`ere partie
  
• 'Etude Théorique
  
• Chapitre 2
  PROBL'EMATIQUE, OBJECTIF ET M'ETHODOLOGIE
  
  • 2.1 Problématique
    
  • 2.2 Objectif et Méthodologie
    
    • 2.2.1 Objectif
      
    • 2.2.2 Méthodologie
      
• Chapitre 3
  
• TH'EORIE DE MESURE DE PERFORMANCE DE
  PORTEFEUILLE
  
  • 3.1 La variance comme mesure du risque
    
    • 3.1.1 Rendement ou espérance du portefeuille
      
    • 3.1.2 Risque ou variance de portefeuille
      
    • 3.1.3 Le coefficient bàeta du portefeuille
      
    • 3.1.4 La frontiêre efficiente
      
    • 3.1.5 Le modêle d''evaluation des actifs financiers
      
    • 3.1.6 Les mesures de performance de portefeuille
      
  • 3.2 La semi-variance comme mesure du risque
    
    • 3.2.1 Risque dans un marchébaissier : Downside risk
      
• Deuxième partie
  
• 'Etude Empirique
  
• Chapitre 4
  EXPLORATION ET ANALYSE DES DONN'EES
  
  • 4.1 La collecte des données
    
  • 4.2 La construction des portefeuilles
    
    • 4.2.1 Portefeuilles sectoriellement diversifi'es
      
    • 4.2.2 Portefeuilles non sectoriellement diversifi'es
      
  • 4.3 Les statistiques descriptives
    
    • 4.3.1 Le benchmark et les indices sectoriels
      
    • 4.3.2 Le secteur de l'agriculture
      
    • 4.3.3 Le secteur de la distribution
      
    • 4.3.4 Le secteur de la finance
      
    • 4.3.5 Le secteur de l'industrie
      
    • 4.3.6 Le secteur des services publics
      
    • 4.3.7 Les portefeuilles
      
  • 4.4 Mesures de performances
    
    • 4.4.1 Pouvoir explicatif de l'indice de marché R2
      
    • 4.4.2 Analyse de la volatilité: coefficients 9
      
    • 4.4.3 Analyse de la performance : ratio d'information
      
    • 4.4.4 Analyse de la rentabilitépar rapport au risque :ratio de Treynor
      
    • 4.4.5 L'excédent de rentabilité: alpha de Jensen
      
    • 4.4.6 Le risque de perte et le gain d'opportunité: â-, â+
      
• Chapitre 5
  
• VISUALISATION ET ANALYSE APPROFONDIE DES
  PERFORMANCES DES PORTEFEUILLES
  
  • 5.1 Rentabilités cumulées des portefeuilles
    
  • 5.2 Mouvements a` la baisse (drawdown) des rentabilités
    
  • 5.3 Couple risque-rendement des portefeuilles
    
  • 5.4 'Evolution des performances des portefeuilles par rapport a` l'indice de marché
    
  • 5.5 Régression de la performance des portefeuilles sur celle de l'indice de marché
    
• Chapitre 6
  
• ANALYSE DE LA DYNAMIQUE SECTORIELLE DANS
  LA RENTABILIT'E DES PORTEFEUILLES
  
  • 6.1 La méthode
    
  • 6.2 Résultats et analyse
    
• Chapitre 7
  CONCLUSION
  
• R'EF'ERENCES
  
  • A.1 BRVM10
    
  • A.2 BRVMC
    
  • A.3 Les indices sectoriels