Déterminants des investissements directs étrangers en France.

• Remerciements
  
• Liste des abréviations
  
• Sommaire
  
• Résumé
  
• Abstract
  
• I- Introduction
  
• II- Revue de littérature
  
  • II.1 Travaux théoriques
    
  • II.2 Travaux empiriques
    
• III- Modèle empirique et données
  
  • 
    
  • III.1 L'investissement direct étranger en France (IDE)
    
  • III.2 Le produit intérieur brut par habitant (PIB HAB)
    
  • III.3 Le taux de change en France (TXCHA)
    
  • 
    
  • III.4 Total des bénéfices tirés des ressources naturelles en
    
  • III.5 Le taux d'intérêt en France (TX INT)
    
  • III.6 L'indice des prix à la consommation (IPC)
    
  • III.7 Le bénéfice des entreprises après impôt (BENEF IMP)
    
  • III.8 Exportations : valeurs des biens pour la France (EXP)
    
  • III.9 Importations : valeurs des biens pour la France (IMP)
    
  • III.10 Salaire horaire (SALHOR)
    
  • III.11 Dépenses de consommation des administrations : droits de scolarité et frais de formation (DEPSCO)
    
  • III.12 Utilisation de l'euro comme monnaie au cours du trimestre
    
  • III.13 La crise est présente au sein du pays (DUMMIESCRISE)
    
• 
  
• IV- Analyse de données et descriptive
  
  • 
    
  • IV.1 Statistiques descriptives
    
  • IV.2 Analyse de données
    
• 
  
• V- Etude économétrique du sujet
  
  • V.1 Modèle théorique RLM
    
    • V.1.1 Modèle de régression multiple
      
    • 
      
    • V.1.2 Hypothèses du modèle
      
    • V.1.3 Estimation des paramètres du modèle
      
    • V.1.4 Propriétés des estimateurs
      
  • V.2 Application économétrique du modèle
    
    • V.2.1 Premier modèle étudié
      
    • V.2.2 Second modèle étudié
      
    • V.2.3 Troisième modèle étudié
      
    • V.2.4 Quatrième modèle étudié
      
    • V.2.5 Récapitulatif des modèles RLM
      
  • V.3 Détermination du modèle ARIMA (p, d, q)(P, D, O)s pour l'IDE
    
    • V.3.1 Estimation de notre modèle
      
      • V.3.1.1 Modélisation du premier modèle AR (2) Nous rappelons tout d'abord que l'équation du modèle AR (2) est :
        
      • V.3.1.2 Modélisation du second modèle MA (2) Pour commencer, rappelons que l'équation du modèle MA (2) est :
        
      • V.3.1.3 Modélisation du troisième modèle ARIMA (1, 0, 1) Nous rappelons tout d'abord que l'équation du modèle ARIMA (1, 0, 1) est :
        
      • V.3.1.4 Modélisation du quatrième modèle ARIMA (2, 0, 1) Nous rappelons tout d'abord que l'équation du modèle ARIMA (2, 0, 1) est :
        
    • V.3.2 Récapitulatif des modèles ARIMA
      
• Conclusion
  
• Bibliographie
  
• Récapitulatif des graphiques et tableaux
  
• Annexes du mémoire
  
• Annexe 1 : Présentation des variables pour la base « Ide »
  
• Annexe 2 : Valeurs atypiques du modèle
  
• Annexe 3 : Corrélations des variables
  
• Annexe 4 : Régressions linéaires multiples du modèle
  
• Annexe 5 : Modélisation ARIMA pour l'IDE
  
• Table des matières