Table des matières
Remerciements 2
Liste des abréviations . 3
Sommaire . 4
Résumé 5
Abstract 6
I- Introduction .. 7
II- Revue de littérature 10
II.1 Travaux théoriques 10
II.2 Travaux empiriques .. 13
III- Modèle empirique et données 17
III.1 L'investissement direct étranger en France (IDE)
18
III.2 Le produit intérieur brut par habitant (PIB_HAB)
19
III.3 Le taux de change en France (TX_CHA) 20
III.4 Total des bénéfices tirés des
ressources naturelles en pourcentage du PIB
(BENEF) . 22
III.5 Le taux d'intérêt en France (TX_INT) 23
III.6 L'indice des prix à la consommation (IPC) 24
III.7 Le bénéfice des entreprises après
impôt (BENEF_IMP) 25
III.8 Exportations : valeurs des biens pour la France (EXP) ..
27
III.9 Importations : valeurs des biens pour la France (IMP) ..
28
III.10 Salaire horaire (SAL_HOR) .. 29
III.11 Dépenses de consommation des administrations :
droits de scolarité et frais de
formation (DEP_SCO) 30
III.12 Utilisation de l'euro comme monnaie au cours du
trimestre
(DUMMIES_EURO) .. 31
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III.13 La crise est présente au sein du pays
(DUMMIES_CRISE)
IV- Analyse de données et descriptive
IV.1 Statistiques descriptives
IV.2 Analyse de données
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. 31
32
33
38
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V- Etude économétrique du sujet
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V.1 Modèle théorique RLM
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43
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V.1.1 Modèle de régression multiple
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V.1.2 Hypothèses du modèle
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V.1.3 Estimation des paramètres du modèle
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44
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V.1.4 Propriétés des estimateurs
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.. 45
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V.2 Application économétrique du modèle
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. 46
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V.2.1 Premier modèle étudié
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V.2.2 Seconde modèle étudié
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V.2.3 Troisième modèle étudié
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V.2.4 Quatrième modèle étudié
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54
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V.2.5 Récapitulatif des modèles RLM
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V.3 Détermination du modèle ARIMA (p, d, q)(P, D,
Q)s pour l'IDE
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V.3.1 Estimation de notre modèle
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58
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V.3.1.1 Modélisation du premier modèle AR (2)
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. 59
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V.3.1.2 Modélisation du second modèle MA (2)
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..60
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V.3.1.3 Modélisation du troisième modèle
ARIMA (1, 0,
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1)
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V.3.1.4 Modélisation du quatrième modèle
ARIMA (2, 0,
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1)
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V.3.2 Récapitulatif des modèles ARIMA
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69
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Conclusion
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Bibliographie
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Récapitulatif des graphiques et tableaux . 77
Annexes du mémoire 79
Annexe 1 : Présentation des variables pour la
base « IDE » 79
Annexe 2 : Valeurs atypiques du modèle 83
Annexe 3 : Corrélation des variables 88
Annexe 4 : Régressions linéaires
multiples du modèle 90
Annexe 5 : Modélisation ARIMA pour l'IDE 102
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