Les hedge funds, entre risques et performances, quels types de stratégies adoptent-ils?

• REMERCIEMENTS
  
• PRÉFACE
  
• INTRODUCTION
  
• I-- PRÉSENTATION D'UN HEDGE FUND
  
  • B LES HEDGE FUNDS AUJOURD'HUI:
    
  • C-- LES PRINCIPAUX INVESTISSEURS DES HEDGE FUNDS:
    
  • D-- REPARTITION SECTORIELLE DES ACTIFS COMPOSANTS LE PORTEFEUILLE TYPIQUE DES HEDGE FUNDS:
    
  • E-- REPARTITION PAR TAILLE DES SOCIETES COMPOSANTS LE PORTEFEUILLE TYPIQUE DES HEDGE FUNDS:
    
• II -- FONCTIONNEMENT D'UN HEDGE FUND
  
  • A-- CONSTRUCTION - STRUCTURE - REGLEMENTATION :
    
  • B-- LES OUTILS DES HEDGE FUNDS:
    
  • C-- LES STRATEGIES DES HEDGE FUNDS:
    
    • 1. ARBITRAGE DE CONVERTIBLE (CONVERTIBLE ARBITRAGE):
      
    • 2. SELECTION DE TITRES (LONG SHORT EQUITY):
      
      • Stratégie:
        
      • Application:
        
      • Enjeux:
        
      • Exemple:
        
      • Quelques Chiffres:
        
      • L'Évolution des AUM de la Stratégie:
        
    • 3. MACROS / OPPORTUNISTES (GLOBAL MACRO):
      
      • Stratégie:
        
      • Application:
        
      • Enjeux:
        
      • Exemple:
        
      • Quelques Chiffres:
        
      • L'Évolution des AUM de la Stratégie:
        
    • 4. ARBITRAGE SUR PRODUITS DE TAUX (FIXED INCOME ARBITRAGE):
      
      • Stratégie:
        
      • Application:
        
      • Enjeux:
        
      • Quelques Chiffres:
        
      • L'Évolution des AUM de la Stratégie:
        
    • 5. GESTION EVENEMENTIELLE (EVENT DRIVEN):
      
      • Stratégie:
        
      • 1-- Arbitrage de fusion
        
      • Exemple:
        
      • Enjeux:
        
      • 2-Titres en détresse
        
      • Exemple:
        
      • Enjeux:
        
      • Quelques Chiffres:
        
      • L'Évolution des AUM de la Stratégie:
        
    • 6. MARCHES EMERGENTS (EMERGING MARKETS)
      
      • Stratégie:
        
      • Enjeux:
        
      • Quelques Chiffres:
        
      • L'Évolution des AUM de la Stratégie:
        
    • QUANTITATIVE TRADING:
      
    • HIGH FREQUENCY STATISTICAL ARBITRAGE:
      
  • D-- LA REMUNERATION DES HEDGE FUNDS:
    
• III - MESURE DU RISQUE ET DE LA PERFORMANCE D'UN HEDGE FUND
  
  • A-- COMPARAISON DU RISQUE ENTRE UN HEDGE FUND ET UN FOND TRADITIONNEL:
    
  • B-- LES AUTRES FACTEURS DE RISQUES:
    
    • 1. LE RISQUE DE LIQUIDITE :
      
    • LE RISQUE DE CONTREPARTIE:
      
    • LE RISQUE DE MARCHE:
      
    • RISQUE DE PERSONNALITE
      
  • C-- MESURE DE LA PERFORMANCE:
    
    • 1. LE RATIO DE SHARPE :
      
    • 2-- LE RATIO D'INFORMATION:
      
    • LE CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL):
      
• IV-- REGLEMENTATION DES HEDGE FUNDS
  
• CONCLUSION
  
• RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES