QUANTITATIVE TRADING:
4 Stratégie:
Consiste à prendre des positions basées sur des
prédictions effectuées par un modèle quantitatif, i. e.
une analyse des cours et des informations dans le but de déceler des
signaux acheteurs ou vendeurs. Stratégie efficace sur les futures
uniquement (frais de courtages très faibles et liquidité
suffisante).
HIGH FREQUENCY STATISTICAL ARBITRAGE:
4 Stratégie:
Consiste à prendre des positions basées sur un
écart de comportement par rapport à l'historique, c'est à
dire, miser sur un retour à la moyenne. Ceci peut consister à
tirer profit d'une baisse ou d'une hausse de la corrélation entre des
titres, secteurs ou marché, lorsque celle--ci semble injustifiée
d'un point de vue fondamental. Ce comportement est auto prédictif, c'est
à dire, son adoption favorise la stabilité des observations.
Exemple : tirer profit d'une baisse de la
corrélation entre BNP et GLE en achetant l'une et en vendant l'autre.
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