Quelques Chiffres:
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4 L'analyse de la performance de la stratégie, permet
de constater que sur ces 5 dernières années, en moyenne la
stratégie LSE a un rendement supérieur à la fois au
S&P et au DJ World (6.68% contre 0.18% et - 1.17%), tout en offrant une
volatilité moins élevée (7,9% contre 17,07% et 19,15%).
Le rendement cumulé sur les 5 dernières
années est supérieur au S&P et au DJ World (38.19% contre
3.97% et - 5.71%)
On voit aussi que la stratégie est partiellement
corrélée aux indices et qu'au pire de la crise des subprimes les
pertes de la stratégie était de loin inférieurs à
ceux des autres indices (-17% contre -50% (S&P) et -57%(DJ World)
L'Évolution des AUM de la Stratégie:
4 On remarque que les AUM ont chutés dramatiquement
avec le commencement de la crise des subprimes, ceci est probablement dû
à la réduction du risque aussi bien que celui du levier «
deleveraging »
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