Lien entre soldes d'opinion et production industrielle: une modélisation VAR de l'enquête de conjoncture dans l'industrie béninoise

• Avant- Propos
  
• Liste des Tableaux
  
• Sigles et abréviations
  
• RESUME
  
• SOMMAIRE
  
• Introduction
  
• Chapitre 1 : CADRE INSTITUTIONNEL
  
  • 1.1- Présentation de la structure d'accueil
    
    • 1.1.1-Mission et organisation de la DGI
      
      • 1.1.1.1- Attributions et Organisation de la DESI
        
  • 1.1.1.1.1- Attributions de la DESI
    
  • 1.1.1.1.2- L'organisation de la DESI
    
  • 1.1.1.1.2.1- Organisation et fonctionnement du SIAI
    
  • 1.2- Synthèse des problèmes
    
  • CHAPITRE 2 : Cadre théorique et méthodologique
    
  • 2.1- Problématique
    
  • 2.2.-Objectifs et Hypothèses de recherche.
    
    • 2.2.1- Objectif général.
      
    • 2.2.2- Objectifs spécifiques.
      
    • 2.2.3-Hypothèses
      
  • 2.3-Revue de Littérature
    
    • 2.3.1-Les enquêtes de conjoncture
      
      • 2.3.1.1- Définition, description et caractéristiques de l'enquête de conjoncture.
        
      • 2.3.1.2- Etudes et thématiques se rapportant à l'analyse des soldes d'opinion
        
  • 2.3.1.2.1- Construction d'indicateur synthétique de conjoncture
    
  • 2.3.1.2.2-Les Indicateurs de retournement conjoncturel
    
  • 2.3.1.2.3-Les applications VAR sur les soldes d'opinion
    
  • 2.4-Cadre méthodologique
    
    • 2.4.1-Données utilisées, période d'estimation et Sources documentaires
      
    • 2.4.2- Présentation de la Méthodologie utilisée
      
      • 2.4.2.1- L'Analyse en Composantes Principales (ACP)
        
      • 2.4.2.2- Démarche de la Modélisation VAR.
        
  • 2.4.2.2.1- Etude de la saisonnalité
    
  • 2.4.2.2.1.1- Le test de Buys-Ballot
    
  • 2.4.2.2.2-Etude de la stationnarité
    
  • 2.4.2.2.2.1- Le Test de Dickey-Fuller Augmenté
    
  • 2.4.2.2.3- Spécification du Modèle
    
  • 2.4.2.2.3.1- Ordre optimal et estimation du var
    
  • 2.4.2.2.4- Validation du modèle
    
  • 2.4.2.2.4.1- Test d'auto corrélation des erreurs
    
  • 2.4.2.2.4.2- Test d'hétéroscédasticité des erreurs
    
  • 2.4.2.2.2.3- Test de normalité des erreurs
    
  • 2.4.2.2.5- Analyse des chocs
    
    • 2.4.3-Traitement des données
      
      • 2.4.3.1- Résultats de l'Analyse en Composantes Principales (ACP)
        
      • 2.4.3.2- Saisonnalité et Ordre d'intégration des séries
        
  • 2.4.3.2.1- Schéma de décomposition des séries
    
  • 2.4.3.2.2- Stationnarité
    
• Chapitre 3 : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
  
  • 3.1- Analyse descriptive des séries de soldes d'opinion et de l'IPI
    
    • 3.1.1-L'indice de Production Industrielle
      
    • 3.1.2- Corrélation entre les soldes d'opinion et l'Indice de Production Industrielle.
      
  • 3.2-Résultats des estimations
    
    • 3.2.1-Estimation du VAR
      
      • 3.2.1.1-Ordre optimal et estimation
        
    • 3.2.2- Validation du modèle
      
    • 3.2.3-Etude des chocs
      
      • 3.2.3.1-Etude des fonctions de réponses impulsionnelles.
        
      • 3.2.3.2-Décomposition de la variance
        
  • 3.3-Vérification des hypothèses et interprétations économiques
    
    • 3.3.1- Vérification des hypothèses
      
  • RECAPITULATIF
    
    • 3.3.2- Analyses et Interprétations économiques
      
  • 3.4-Limites de l'étude
    
• CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L'ETUDE
  
• BIBLIOGRAPHIE
  
• ANNEXES
  
  • Annexe1 : Analyse en Composantes Principales
    
  • Annexe2 : Saisonnalité et Stationnarité
    
  • Annexe 3 : Tests de validation du modèle sur les résidus.
    
  • ANNEXE4 : ORGANIGRAMME DE LA DGI
    
• TABLE DES MATIERES