TABLE DES MATIERES
DEDICACES
iii
REMERCIEMENTS
iv
Avant- Propos
v
Liste des Tableaux
vii
Sigles et abréviations
viii
RESUME
xi
SOMMAIRE
xii
Introduction
1
Chapitre 1 : CADRE INSTITUTIONNEL
3
1.1- Présentation de la structure d'accueil
3
1.1.1-Mission et organisation de la DGI
3
1.1.1.1- Attributions et Organisation de la DESI
4
1.1.1.1.1- Attributions de la DESI
4
1.1.1.1.2- L'organisation de la DESI
4
1.1.1.1.2.1- Organisation et fonctionnement du
SIAI
5
1.2- Synthèse des problèmes
7
CHAPITRE 2 : Cadre théorique et
méthodologique
9
2.1- Problématique
9
2.2.-Objectifs et Hypothèses de recherche.
12
2.2.1- Objectif général.
12
2.2.2- Objectifs spécifiques.
12
2.2.3-Hypothèses
12
2.3-Revue de Littérature
13
2.3.1-Les enquêtes de conjoncture
13
2.3.1.1- Définition, description et
caractéristiques de l'enquête de conjoncture.
13
2.3.1.2- Etudes et thématiques se
rapportant à l'analyse des soldes d'opinion
16
2.3.1.2.1- Construction d'indicateur
synthétique de conjoncture
16
2.3.1.2.2-Les Indicateurs de retournement
conjoncturel
18
2.3.1.2.3-Les applications VAR sur les soldes
d'opinion
20
2.4-Cadre méthodologique
22
2.4.1-Données utilisées,
période d'estimation et Sources documentaires
22
2.4.2- Présentation de la
Méthodologie utilisée
23
2.4.2.1- L'Analyse en Composantes Principales
(ACP)
23
2.4.2.2- Démarche de la Modélisation
VAR.
24
2.4.2.2.1- Etude de la saisonnalité
25
2.4.2.2.1.1- Le test de Buys-Ballot
25
2.4.2.2.2-Etude de la stationnarité
26
2.4.2.2.2.1- Le Test de Dickey-Fuller
Augmenté
26
2.4.2.2.3- Spécification du Modèle
28
2.4.2.2.3.1- Ordre optimal et estimation du var
28
2.4.2.2.4- Validation du modèle
28
2.4.2.2.4.1- Test d'auto corrélation des
erreurs
29
2.4.2.2.4.2- Test
d'hétéroscédasticité des erreurs
29
2.4.2.2.2.3- Test de normalité des erreurs
29
2.4.2.2.5- Analyse des chocs
30
2.4.3-Traitement des données
30
2.4.3.1- Résultats de l'Analyse en
Composantes Principales (ACP)
30
2.4.3.2- Saisonnalité et Ordre
d'intégration des séries
31
2.4.3.2.1- Schéma de décomposition
des séries
31
2.4.3.2.2- Stationnarité
32
Chapitre 3 : PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS
34
3.1- Analyse descriptive des séries de
soldes d'opinion et de l'IPI
34
3.1.1-L'indice de Production Industrielle
34
3.1.2- Corrélation entre les soldes
d'opinion et l'Indice de Production Industrielle.
35
3.2-Résultats des estimations
37
3.2.1-Estimation du VAR
37
3.2.1.1-Ordre optimal et estimation
37
3.2.2- Validation du modèle
39
3.2.3-Etude des chocs
40
3.2.3.1-Etude des fonctions de réponses
impulsionnelles.
41
3.2.3.2-Décomposition de la variance
44
3.3-Vérification des hypothèses et
interprétations économiques
45
3.3.1- Vérification des hypothèses
45
RECAPITULATIF
45
3.3.2- Analyses et Interprétations
économiques
45
3.4-Limites de l'étude
49
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L'ETUDE
50
BIBLIOGRAPHIE
52
ANNEXES
54
Annexe1 : Analyse en Composantes Principales
54
Annexe2 : Saisonnalité et
Stationnarité
55
Annexe 3 : Tests de validation du
modèle sur les résidus.
66
ANNEXE4 : ORGANIGRAMME DE LA DGI
68
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