BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
1- BOURBONNAIS Régis. 2002, Econométrie, Dunod,
4ème édition, Paris
2- DOUCOURE Fodiyé, Méthodes
Econométriques et Programmes
3- Gérard Grellet. 2003, Livre de cours
Économétrie, 64 pages.
ARTICLES
1-Document de conjoncture Banque de France, Août
2011 ; 15pages
2-François Bouton et Hélène Erkel-Rousse,
2002, « Conjonctures sectorielles et prévision à court
terme de l'activité : l'apport de l'enquête de conjoncture dans
les services », 34 pages.
3-Hélène GUILMEAU-BARON, Guillaume BARON,
Sébastien PETITHUGUENIN ; document de travail, Février 2003,
« Un Indicateur De Retournement Conjoncturel Dans La Zone
Euro », 52 pages.
4- Marie REYNAUD, Sylvie SCHERRER; décembre 1996 ;
document de travail numéro 96-12, « Une Modélisation
Var de l'Enquête Mensuelle de Conjoncture de l'Insee dans
l'Industrie » ; 35 pages.
5- Nicolas PONTY, Document de travail « Analyse
conjoncturelle et analyse statistique des fluctuations » ,87
pages.
6- Thomas Jobert, Lionel Persyn; « Que Nous
Apprennent Les Enquêtes De Conjonctures Dans L'industrie »19
pages.
MEMOIRES
1- Calixte MAHOUGBE, Juin 2009 ; « Un
Indicateur De Retournement Conjoncturel Pour l'Economie
Béninoise »; 55 pages
2- Mouftaou Kolawolé OROU DRAMANI, 2010,
« Contribution Des Dépenses Sociales a la Croissance
Economique : Cas Des Dépenses d'Education et de
Santé », 99 pages
3- Théophile ZINSOU, « Construction d'Un
Indicateur Synthétique de Conjoncture Industrielle pour le
Benin »
REVUES
1-Rapport d'activités de la Direction
Générale De l'Industrie ; Année 2011
2-SIAI : Note de Conjoncture Industrielle : 2002, 2003,
2005,2007 et 2008
3-SIAI : Répertoire des Entreprises Industrielles
du Bénin, édition 2001
ANNEXES
Annexe1 : Analyse en
Composantes Principales
Annexe2 : Saisonnalité
et Stationnarité
TEST DE BUYS-BALLOT SUR LA VARIABLE IPI
TEST DE BUYS-BALLOT SUR LA VARIABLE VPMP
TEST DE BUYS-BALLOT SUR LA VARIABLE VVMP
TEST DE STATIONNARITE DES VARIABLES SUR LA VARIABLE
IPI.
TEST DE STATIONNARITE SUR LA VARIABLE VPMPSA
TEST DE STATIONNARITE SUR LA VARIABLE VVMPSA
Annexe 3 : Tests de
validation du modèle sur les résidus.
Test de Normalité de Jarque-Bera
|
DVPMPSA
|
RESIDIPI
|
VVMPSA
|
|
RESID01
|
RESID02
|
RESID03
|
|
Mean
|
-3,71E-16
|
1,43E-17
|
-2,41E-15
|
|
Median
|
3,84701264
|
-0,68673428
|
-0,05988334
|
|
Maximum
|
81,0500434
|
54,1420751
|
91,7933426
|
|
Minimum
|
-78,1301667
|
-36,4725964
|
-84,4415191
|
|
Std, Dev,
|
29,7739781
|
16,2049687
|
38,2082743
|
|
Skewness
|
-0,12123852
|
0,30467064
|
-0,02446339
|
|
Kurtosis
|
2,85553537
|
3,19807423
|
2,05009402
|
|
Jarque-Bera
|
0,41160324
|
2,12107265
|
4,67436189
|
|
Probability
|
0,81399454
|
0,34627005
|
0,09659957
|
|
Sum
|
-2,31E-14
|
8,88E-16
|
-3,06E-13
|
|
Sum Sq, Dev,
|
109038,242
|
32299,9243
|
179564,284
|
|
Observations
|
124
|
124
|
124
|
|
|
|
|
TEST D'AUTOCORRELATION de Breush-Godfrey
|
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
|
|
H0: no serial correlation at lag order h
|
|
Date: 02/21/12 Time: 09:48
|
|
Sample: 2001M01 2011M12
|
|
Included observations: 124
|
|
Lags
|
LM-Stat
|
Prob
|
|
1
|
15.36695
|
0.0813
|
|
2
|
11.84041
|
0.2225
|
|
3
|
14.05363
|
0.1204
|
|
Probs from chi-square with 9 df.
|
TEST D'HETEROSEDASTICITE de White
|
VAR Residual Heteroscedasticity Tests: Includes Cross Terms
|
|
|
Date: 02/21/12 Time: 09:43
|
|
|
|
|
Sample: 2001M01 2011M12
|
|
|
|
|
Included observations: 124
|
|
|
|
|
Joint test:
|
|
|
|
|
|
Chi-sq
|
Df
|
Prob.
|
|
|
|
|
340.6831
|
324
|
0.2513
|
|
|
|
|
Individual components:
|
|
|
|
|
Dependent
|
R-squared
|
F(54,69)
|
Prob.
|
Chi-sq(54)
|
Prob.
|
|
res1*res1
|
0.493419
|
1.244579
|
0.1945
|
61.18398
|
0.2338
|
|
res2*res2
|
0.429901
|
0.963549
|
0.5530
|
53.30774
|
0.5010
|
|
res3*res3
|
0.345355
|
0.674085
|
0.9334
|
42.82400
|
0.8632
|
|
res2*res1
|
0.528692
|
1.433351
|
0.0789
|
65.55775
|
0.1347
|
|
res3*res1
|
0.454242
|
1.063513
|
0.4015
|
56.32603
|
0.3879
|
|
res3*res2
|
0.410107
|
0.888341
|
0.6726
|
50.85329
|
0.5965
|
| 
