La mesure du risque de crédit à la Banque Togolaise de Développement: approche par le stress- testing

• REMERCIEMENTS
  
• DEDICACE
  
• SIGLES ET ABREVIATIONS :
  
• Sommaire
  
• LISTE DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET FORMULES :
  
• Liste des Formules
  
• NOTA BENE
  
• INTRODUCTION
  
• PREMIERE PARTIE :
  
• LE RISQUE DE CREDIT, SA MESURE ET SES COMPOSANTES : DE LA LITTERATURE A LA BANQUE TOGOLAISE DE DEVELOPPEMENT
  
• Chapitre 1: La gestion du risque de crédit
  
  • 1 Le risque de crédit, ses composantes et ses facteurs extrêmes :
    
    • 1.1 Le risque de crédit :
      
    • 1.2 Les composantes du risque de crédit :
      
    • 1.3 Les facteurs extrêmes du risque :
      
  • 2 Les modèles de gestion du risque extrême et la VaR :
    
    • 2.1 Modèles alternatifs basés sur la VaR :
      
    • 2.2 La Value-At-Risk (VaR) :
      
    • 2.3 Méthodes de construction de scénarios de Stress :
      
• Chapitre 2: La gestion du risque de crédit et les facteurs de risque extrêmes à la BTD
  
  • 1 Gestion du risque de crédit à la BTD :
    
    • 1.1 Gestion ex-ante :
      
    • 1.2 Traitement des risques :
      
    • 1.3 Gestion ex-post :
      
  • 2 Les facteurs extrêmes du risque de crédit à la BTD :
    
    • 2.1 Historique de l'environnement économique du Togo depuis 1990 :
      
    • 2.2 L'évolution de l'environnement financier au Togo depuis 1990 :
      
    • 2.3 Evolution du risque de la BTD depuis 1990 :
      
• DEUXIEME PARTIE :
  
• STRESS-TESTING DU RISQUE DE CREDIT A LA BTD : APPLICATION, INTERPRETATION DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS
  
• Chapitre 3: Présentation et calibrage du modèle à la BTD
  
  • 1 Présentation du modèle :
    
    • 1.1 La formule de VASICEK et ses hypothèses :
      
    • 1.2 Méthodes de classement des risques et d'estimation des variables :
      
    • La formule d'Altman pour classer les risques :
      
    • 1.3 Méthodes de calcul de la VaR (ou perte potentielle maximale) et de la charge en capital:
      
  • 2 Calibrage du modèle sur le portefeuille de crédit de la BTD :
    
    • 2.1 Classement des risques du portefeuille de crédit de la BTD :
      
    • 2.2 Estimation des variables :
      
    • 2.3 Calcul de la VaR et de la charge en capital :
      
• Chapitre 4: Interprétation des résultats et recommandations
  
  • 1 Interprétation statistique de la formule de VASICEK et des résultats :
    
    • 1.1 Interprétation statistique de la formule de VASICEK
      
    • 1.2 Interprétation des résultats obtenus :
      
  • 2 Recommandations :
    
    • 2.1 Sur le plan stratégique :
      
    • 2.2 Sur le plan organisationnel :
      
• CONCLUSION :
  
• Thierry RONCALLI, « La gestion des risques financiers », Economica (2ème édition), Paris, 2009
  
• ANNEXES
  
• Table des matières