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La mesure du risque de crédit à la Banque Togolaise de Développement: approche par le stress- testing( Télécharger le fichier original )par Abdel Razak BOUKARI Université de Lomé Togo - Diplôme d'études supérieures bancaires et financières 2011 |
Thierry RONCALLI, « La gestion des risques financiers », Economica (2ème édition), Paris, 2009Documents d'études et recherche (revues, articles, bulletins, journaux, cours) : Agence Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (AMAO), « Stabilité financière et supervision bancaire au sein de la CEDEAO », Freetown, Novembre 2009 Arnaud COSTINOT, Gaël RIBOULET et Thierry RONCALLI, « Stress-Testing et théorie des valeurs extrêmes : une vision quantifiée du risque extrême », Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais, Notes de cours de l'ENSAI, 15 Septembre 2000 BARRO R. J. ; URSUA J. F., « Crises macroéconomiques et prime de risque sur les actions », Risques, n° 76, décembre 2008 Edward ALTMAN. ""Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy"". Journal of Finance: 189-209, September, 1968 Etienne MAROT, Laurent MICHEL et Eric SALOMON, « Le Stress-Testing, piloter la stratégie risque de la banque de détail », Groupe de Recherche Opérationnelle, Direction des Risques, Crédit Agricole SA, Juillet-Août 2004 Gilles MORISSON, « Le nouvel accord de Bâle sur l'adéquation des fonds propres et sa mise en oeuvre : le cas des pays non G10 », Conférence à la BANQUE D'ALGÉRIE, Alger, Novembre 2007 Hugh THOMAS et Zhiqiang WANG, «Interpreting the Internal Ratings-Based Capital Requirements in Basel II», Banking Revue,The Chinese University of Hong Kong, Draft of September 2004 LANDAU J.-P., « Événements extrêmes dans la sphère financière : quelques réflexions », Risques, n° 76, décembre 2008. Laurent CLERC et Christian GOLLIER, « Les événements extrêmes : nouveaux défis entre sciences et choix collectifs », Riseo, Octobre 2008 Marco SORGE, «Stress-Testing financial systems : an owerview of current methodologies», BIS Working Papers No 165, December 2004 Michael GORDY, «A comparative anatomy of credit risk models», Journal of Banking and Finance, Vol. 24, No. 1/2, 2000 P. ARYA, «Effective Techniques for Stress-Testing and Scenario Analysis», Federal Reserve Bank of New York, November 4th, 2008 Pascal H. DANNON, « Déterminants de l'efficience et de la probabilité de défaut bancaires : cas des pays de la zone UEMOA », ATER à la Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion de l'Université d'Angers Programme d'Ajustement Sectoriel du Secteur Financier (PAS-FI), Lettre de politique sectorielle, Mai 1997 RIETZ T., «The Equity Premium : a Solution», Journal of Monetary Economics, 22, 1988, pp. 117-131. Thierry RONCALLI, « Introduction à la gestion des risques », Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais, Notes de cours de L'ENSAI, Octobre 2001 Thierry RONCALLI, « Stress-Testing et théorie des valeurs extrêmes », Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais, Notes de cours de L'ENSAI, Septembre 2000 Webographie: www.bis.org/bcbs www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/ (Revue Riseo : Evènements extrêmes) www.worldbank.org |
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