Datation du cycle des cours de pétrole et prévision à court terme

• Résuméiv
  
• Résumé
  
  • 2.1 Définition du concept de cycle économique
    
  • 2.2 Extraction du cycle d'affaire : Quelques travaux empiriques Les travaux de Jean-Yves Fournier
    
  • 2.3 Quelques travaux de datation des cycles
    
  • 2.3.1 Le modèle markovien a` changement de régime
    
  • 2.3.2 La proc'edure de Bry et Boschan
    
  • 3.1 Présentation des données
    
  • 3.2 Méthodes d'extraction de la composante cyclique
    
  • 3.2.1 Le filtre de Hodrick et Prescott
    
  • 3.2.2 Le filtre passe-bande de Christiano et Fitzgerald
    
  • 3.3 Méthode de datation des cycles : l'algorithme de Bry et Boschan
    
  • 3.4 Méthodologie de modélisation univarié: la procédure de Box et Jenkins
    
  • 4.1.2 Détermination du type (additif ou multiplicatif) de la série
    
  • 4.2 Extraction de la composante cyclique
    
  • 4.3 Datation de la composante cyclique
    
  • 4.3.1 Cycle dat'e par la proc'edure de Bry et Boschan
    
  • 4.3.2 Cycle dat'e par le modèle MS-AR
    
  • 5.1 'Etude de la stationnaritédu cycle
    
  • 5.2 Identification de l'ordre d de diff'erence
    
  • 5.4 Estimation du modèle
    
  • 5.5 Validation du modèle
    
  • 5.5.1 Test de normalité
    
  • 5.5.2 Test d'homoscédasticité
    
  • 5.5.3 Test d'autocorrelation
    
  • 5.6 Prevision
    
• ANNEXES