Datation du cycle des cours de pétrole et prévision à court terme

République du Cameroun

Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale

(CEMAC)

Paix - Travail - Patrie

Institut Sous-régional de Statistique et
d'Economie Appliquée
(ISSEA)

Institut National de la Statistique
(INS)

Thème

Datation du cycle des cours de pétrole

et prévision à court terme

Rédigé par :

TAFOUEDA Beaudelaire et TAGNE FOTSO Jean Roger
Elèves Ingénieurs Statisticiens Economistes, 3ème année

Encadré par :

M. Erith NGHOGUE VOUFO
Ingénieur Statisticien Economiste

Juin 2010

Datation du cycle des cours de petrole et

prevision a` court terme

Par:

TAFOUEDA Beaudelaire & TAGNE FOTSO Jean Roger^*
Sous la supervision de :

M. Erith NGHOGUE VOUFO†

Juin 2010

^*'Elèves Ingénieurs Statisticiens Economistes, 3^ème année, a` l'Institut Sous-régional de Statistique et

d'Economie Appliquée (ISSEA).

^†Ingénieur Statisticien Economiste, Chef de Cellule a` l'INS - Cameroun et Enseignant a` l'ISSEA.

~ : [phone]; : [e-mail].

Table des matières

Résuméiv

1 Introduction 1

Contexte et justification 1

Problématique 1

Objectifs 2

2 Revue de littérature 2

2.1 Définition du concept de cycle économique 2

2.2 Extraction du cycle d'affaire : Quelques travaux empiriques 3

2.3 Quelques travaux de datation des cycles 5

2.3.1 Le modèle markovien a` changement de régime 5

2.3.2 La procédure de Bry et Boschan 6

3 Approche méthodologique 7

3.1 Présentation des données 7

3.2 Méthodes d'extraction de la composante cyclique 7

3.2.1 Le filtre de Hodrick et Prescott 8

3.2.2 Le filtre passe-bande de Christiano et Fitzgerald 10

3.3 Méthode de datation des cycles : l'algorithme de Bry et Boschan 10

3.4 Méthodologie de modélisation univarié: la procédure de Box et Jenkins . 12

4 Extraction et datation du cycle des cours de pétrole 13

4.1 Traitements préliminaires 13
4.1.1 Identification des composantes gouvernant le processus générateur

des données 13

4.1.2 Détermination du type (additif ou multiplicatif) de la série 16

4.2 Extraction de la composante cyclique 18

4.3 Datation de la composante cyclique 19

4.3.1 Cycle datépar la procédure de Bry et Boschan 19

4.3.2 Cycle datépar le modèle MS-AR 20

5 Pr'evision du cycle des cours de p'etrole 21

5.1 'Etude de la stationnaritédu cycle 22

5.2 Identification de l'ordre d de différence 24

5.3 Identification du processus générateur de la série différenciée 27

5.4 Estimation du modèle 28

5.5 Validation du modèle 28

5.5.1 Test de normalité 28

5.5.2 Test d'homoscédasticité 29

5.5.3 Test d'autocorrélation 30

5.6 Prévision 30

6 Conclusion 32

R'ef'erences bibliographiques 33

Annexes 35