Technique de prévention des défaillances des entreprises par la méthode des scores

• Plan :
  
• INTRODUCTION
  
• A. ANALYSE THEORIQUE DU RISQUE CREDIT :
  
• B. PRATIQUES D'ANALYSE DE RISQUE CREDIT : Les pratiques classiques d'analyse du risque de crédit 
  
• C. Nouvelle démarche d'analyse du risque crédit :
  
• CONCLUSION
  
• A. ANALYSE THEORIQUE DU RISQUE CREDIT :
  

• 1. Définitions et généralités :
  
• 2. Les composants du risque de crédit :
  
• 3. Modèles théoriques d'analyse de risque crédit:
  
  • 3.1. Réglementation prudentielle des activités de crédit :
    
  • 3.2. Méthodes de gestion traditionnelle du risque de crédit :
    
    • B. PRATIQUES D'ANALYSE DE RISQUE CREDIT : Les pratiques classiques d'analyse du risque de crédit
      
• 1. L'analyse discriminante et le scoring
  
• 2. La notation : un score négocié élargi à des variables qualitatives :
  
  • 3. La relation entre La probabilité de défaut et la prime de risque :
    
  • 4. L'estimation du taux marginal de mortalité :
    
  • 5. La méthode RAROC :
    
    • C. Nouvelle démarche d'analyse du risque crédit  :
      
• 
  
  • 1.1. Le ratio de solvabilité :
    
  • 1.2. Le ratio de division des risques :
    
• 2. Le système interne de notation des banques:
  
  • 2.1. Objectifs de la notation :
    
  • 2.2. Procédure de notation :
    
  • 2.3. Méthodologie de la notation :
    
  • 2.4. Mode de calcul de la notation :
    
    • 2.4.1. Calcul de la note financière (NOF) :
      
    • 2.4.2. Calcul de la note qualitative (NOQ) :
      
    • 2.4.3. Calcul de la note de contrepartie système (NSY) :
      
    • 2.4.4. Note calculée par l'analyste par application des règles méthodologiques (NCF) :