Impact du taux d'interet et du taux de change sur la volatilité des banques tunisiennes

• CHAPITRE II : L'IMPACT DU TAUX D'INTERET ET DE LA VOLATILITE DU
  
  • SECTION 3 : L'IMPACT DU TAUX D'INTERET ET DU TAUX DE CHANGE
    
• CHAPITRE III : L'impact du taux de change et du taux d'intérêt sur les rendements
  
  • Section 2 : Evolution du taux de change, taux d'intérêt et TUNINDEX et la politique
    
• INTRODUCTION GENERALE
  
• CHAPITRE I : LA VOLATILITE
  
• Introduction
  
  • Section1 : la volatilité boursière
    
    • IV. Les Différentes approches de mesure de la volatilité
      
  • Section 2 : Les déterminants de la volatilité
    
    • I. Les facteurs structurels
      
    • 1. la rentabilité
      
    • 2. Les bénéfices
      
    • 3. Les dividendes
      
    • 4. L'effet de levier
      
  • Section 3 : Les variables macroéconomiques
    
    • I. Le taux d'intérêt
      
    • 1. Le risque de taux d'intérêt
      
    • II. L'inflation
      
    • III. Le risque de taux de change
      
• Conclusion
  
• CHAPITRE II : L'IMPACT DU TAUX
  
• Introduction
  
  • Section 1 :L'impact du taux d'intérêt sur le
    
    • 2. Impact de taux d'intérêt sur la volatilité boursière
      
  • Section2 : l'impact du taux de change sur le
    
    • I. L` impact du taux de change sur le rendement des actions
      
    • II. L'impact du taux de change sur la volatilité boursière
      
    • I. Les études empiriques antérieures
      
• CONCLUSION
  
• CHAPITRE III : L'impact du taux de
  
• INTRODUCTION
  
  • Section 1 : marché et banques tunisiennes
    
    • I. Le marché boursier Tunisien
      
    • 1. La BVMT
      
    • 2. STICODEVAM
      
    • 4. Le fond de garantie de marché
      
  • Section 2 : Evolution du taux de change, taux
    
    • I. POLITIQUE MONETAIRE
      
    • 1. Evolution du taux d'intérêt
      
    • 2. Variation du taux de change et inflation
      
    • 1.2 Test de stationnarité
      
    • 1.3 Régression non linéaire
      
    • 1.1 Test ARCH-LM
      
    • 1.2 Test de stationnarité
      
    • 3.1 Test ARCH-LM
      
• Conclusion
  
• CONCLUSION GENERALE
  
• Bibliographie
  
• Annexes
  
  • IV. Test ADF par variables
    
  • V. ESTIMATION MCO ET TEST ARCH-LM PAR BANQUE
    
  • VI. Estimation du modèle GARCH par banque
    
  • VII. Estimation du MCO et du modèle GARCH par variable
    
• CHAPITRE II : L'IMPACT DU TAUX D'INTERET ET DE LA VOLATILITE DU TAUX