Une description de differentes options exotiques à partir du modèle de Cox Ross et Rubinstein sur quelques periodes

• TABLE DES MATIÈRES
  
• Table des figures
  
• INTRODUCTION
  
• Première partie
  
• Introduction du modèle
  
  • CHAPITRE 1
    
  • LE MODÈLE DE COX ROSS RUBINSTEIN
    
    • 1 Les hypothèses du modèle
      
    • 2 Le modèle sur une période
      
    • 3 Le modèle sur T périodes
      
    • 4 Les options dans le modèle CRR
      
• Deuxième partie
  
• Quelques options "path independent"
  
  • CHAPITRE 1
    
  • LES OPTIONS BINAIRES
    
    • 1 L'option cash or nothing
      
    • 1.1 Exemple
      
    • 1.2 Expression mathématique
      
    • 2 L'option asset or nothing
      
    • 2.1 Exemple
      
    • 2.2 Expression mathématique
      
    • 2.3 Convergence du modèle de Cox Ross et Rubinstein
      
    • 3 La formule de Black et Scholes
      
  • CHAPITRE 2
    
  • LES OPTIONS SUR OPTIONS
    
• Troisième partie
  
• Quelques options path dependent
  
  • CHAPITRE 1
    
  • LES OPTIONS LOOKBACK
    
    • 1 Le call lookback fixe européen
      
    • 2 Le call lookback flottant européen
      
    • 3 Evaluation du call lookback flottant pourr = ó 2
      
  • CHAPITRE 2
    
  • LES OPTIONS BARRIÈRES
    
    • 1 Evaluation par l'arbre binomial
      
• CONCLUSION
  
• BIBLIOGRAPHIE