Analyse des variations de l'inflation et du taux de change en RDC, de 1983 à 2013.

• I. DEDICACE
  
  • A
    
• II. REMERCIEMENTS
  
• III. SIGLES ET ABREVIATIONS
  
• IV. RESUME
  
• V. ABSTRACT
  
• VI. INTRODUCTION GENERALE
  
  • 1) PROBLEMATIQUE
    
  • 2) HYPOTHESE
    
  • 3) OBJECTIF DE LA RECHERCHE
    
  • 4) CHOIX ET INTERET DU SUJET
    
  • 5) METHODOLOGIE DU TRAVAIL
    
  • 6) DELIMITATION DU TRAVAIL
    
  • 7) PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL
    
• CHAPITRE PREMIER :
  
• APPROCHE THEORIQUE SUR L'INFLATION ET LE TAUX DE CHANGE
  
  • I.1.INFLATION
    
    • I.1.1. Définitions
      
    • I.1.2.Typologie et processus d'inflation
      
      • I.1.2.1. Typologie d'inflation
        
        • I.1.2.1.1. L'Inflation par la demande
          
        • I.1.2.1.2. L'inflation par les coûts
          
        • I.1.2.1.3. L'inflation Structurelle 
          
      • I.1.2.2. Processus inflatoire
        
        • I.1.2.2.1. Définition.
          
        • I.1.2.2.2. Etapes de l'inflation
          
    • I.1.3. Mesures d'inflation
      
    • ii) I.1.4. Les effets de l'inflation
      
  • I.2. TAUX DE CHANGE
    
    • I.2.1. Définition des termes du taux de change
      
    • I.2.2. Typologie des régimes de change
      
      • a) Les taux de change nominal et taux de change réel
        
      • b) Les taux de change bilatéral et taux de change multilatéral ou effectif
        
      • c) Les taux de change fixe, fixe unique et fixe multiple
        
      • d) Le taux de change flottant
        
    • I.2.3. Les déterminants du taux de change
      
      • a) Les déterminants du taux de change en parité fixe
        
      • b) Les déterminants du taux de change en parité flottant
        
    • I.2.4. Le marché des changes
      
      • 1.2.4.1. Les participants au marché des changes
        
        • 1.2.4.1.1. Les banques commerciales et d'investissement
          
        • 1.2.4.1.2. Les Banques Centrales
          
        • 1.2.4.1.3. Les autres institutions financières
          
        • 1.2.4.1.4. Les investisseurs institutionnels
          
        • 1.2.4.1.5. La clientèle privée
          
        • 1.2.4.1.6. Les courtiers
          
  • I.3. LA LIAISON COURS DE CHANGE - INFLATION : LA PARITÉ DES POUVOIRS D'ACHATS
    
    • I.3.1. L'ajustement des pouvoirs d'achat interne et externe
      
    • I.3.2. L'ajustement des pouvoirs d'achat internes
      
• CONCLUSION PARTIELLE
  
• CHAPITREDEUXIÈME :
  
• EVOLUTION DES VARIABLES ECONOMIQUES EN RDC : INFLATION, TAUX DE CHANGE ET AUTRES AGREGATS MACROECONOMIQUES
  
  • II.1. REVUE DE LA LITTERATURE
    
  • II.2. METHODOLOGIE
    
  • II.3. CONSTRUCTION DU MODELE ECONOMETRIQUE
    
    • II.3.1. Présentation et spécification du modèle retenu
      
    • II.3.2. Identification des hypothèses du modèle
      
  • II.4. PRESENTATION DES VARIABLES DU MODELE
    
    • II.4.1. NOTION DU MODELE
      
    • II.4.2. PRESENTATION DES VARIABLES DU MODELE RETENU
      
      • II.4.2.1. INFLATION
        
    • Graphique 1 : EVOLUTION DE L'INFLATION EN RDC DE 1983 à 2013
      
      • II.4.2.2. MASSE MONETAIRE
        
    • Graphique 2 : EVOLUTION DE LA MASSE MONETAIRE EN RDC DE 1983 à 2013
      
      • II.4.2.3. PRODUIT INTERIEUR BRUT
        
    • Graphique 3 : EVOLUTION DU PRODUIT INTERIEUR BRUT EN RDC DE 1983 à 2013
      
      • II.4.2.4. TAUX DE CHANGE OFFICIEL
        
    • Graphique 4 : EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE EN RDC DE 1983 à 2013
      
    • Graphique 5 : EVOLUTION DE L'INFLATION ET DU TAUX DE CHANGE EN RDC DURANT 1997-2013
      
    • Graphique 6 : EVOLUTION DE L'INFLATION ET DE LA MASSE MONETAIRE EN RDC DURANT 1983-2013
      
    • Graphique 7 : EVOLUTION DE L'INFLATION ET DU PRODUIT INTERIEUR BRUT EN RDC DURANT 2002-2013
      
• VII. CONCLUSION PARTIELLE
  
• CHAPITRETROISIÈME :
  
• ANALYSE DES VARIATIONS DE L'INFLATION ET DU TAUX DE CHANGE EN RDC
  
  • III.1. STATIONNARITE DES VARIABLES
    
    • Tableau 3 : Stationnarité sur la variable LNINFL
      
    • Tableau 4 : Stationnarité sur la variable LNTC
      
    • Tableau 5 : Stationnarité sur la variable LNMM
      
    • Tableau 6 : Stationnarité sur la variable LNPIB
      
    • Tableau 7 : Tableau synthétique du test de stationnarité et d'ADF sur toutes les variables
      
  • III.2. ESTIMATION A LONG TERME
    
    • Tableau 8 : Première estimation des paramètres du modèle à long terme
      
    • Tableau 9 : Deuxième estimation des paramètres du modèle à long terme
      
    • Tableau 10 : Troisième estimation des paramètres du modèle à long terme
      
    • Tableau 11 : Dernière estimation des paramètres du modèle à long terme
      
  • III.3.AUTRES TESTS ECONOMETRIQUES
    
    • III.3.1. Les conséquences de l'autocorrélation :
      
    • III.3.2. La détection de l'autocorrélation :
      
    • Tableau 12 : Test d'autocorrélation des erreurs via le test de BREUSCH-GODFREY
      
    • Tableau 13: Test d'hétéroscédasticité de WHITE
      
    • Graphique 8 : Test de normalité de Jarque-Bera
      
    • Tableau 14 : Test de spécification du modèle de RAMSEY
      
    • 251657216Graphique 9 : Test de stabilité ponctuelle de Cusum
      
    • Graphique 10 :Test de stabilité structurelle de Cusum
      
      • 
        
• VIII. CONCLUSION PARTIELLE
  
• CONCLUSION GENERALE
  
• BIBLIOGRAPHIE
  
  • 1) OUVRAGES
    
  • 2) ARTICLES ET AUTRES PUBLICATIONS
    
  • 3) MEMOIRES ET NOTES DE COURS
    
  • 4) WEBOGRAPHIE
    
• 1) LISTE DES TABLEAUX
  
• LISTE DES GRAPHIQUES
  
• TABLE DES MATIERES