Analyse des variations de l'inflation et du taux de change en RDC, de 1983 à 2013.

Graphique 8 : Test de normalité de Jarque-Bera

Source : nous-mêmes sur base du logiciel E-VIEWS 3.1

De cette figure, nous remarquons que les erreurs suivent une loi normale d'autant plus que leur probabilité est supérieure à 5%. Acceptation de HO.

4° Test de spécification du modèle de RAMSEY

Le test de Ramsey, aussi appelé le test de RESET (RegressionErrorSpecification Test), porte sur la pertinence de la forme fonctionnelle du modèle. Ce test consiste à vérifier s'il y a un manque de variables ou problème de formes fonctionnelles dans le modèle. Sur E-views, nous avons obtenu les résultats suivants :

Tableau 14 : Test de spécification du modèle de RAMSEY

Test de Ramsey RESET :
F-statistique	0.098794	Probabilité		0.755612
Log de vraisemblance	0.109187	Probabilité		0.741072
Test Equation:
Variabledépendante: LNINFL
Méthode : MoindresCarrésOrdinaires
Date: 08/05/15 Heure: 11:12
Période: 1983 2013
Nombred'observations: 31
Variables	Coefficient	Erreur stat.	t-Statistique	Prob.
LNMM	0.845933	0.139633	6.058269	0.0000
LNPIB	-0.372592	0.215825	-1.726362	0.0953
FITTED^2	0.008404	0.026737	0.314315	0.7556
R²	0.824072	Moyenne de la variable dépendante		4.281369
R² ajusté	0.811506	Somme de la variable dépendante		2.231999
S.E. de regression	0.969042	Critèreinformationneld'Akaike		2.866748
Somme des carrés des résidus	26.29318	Critère de Schwarz		3.005521
Log de vraisemblance	-41.43459	Statistique de Durbin-Watson		2.073974

Source : nous-mêmes sur base du logiciel E-VIEWS 3.1

Comme la statistique de Fisher est de 0.098794 et que sa probabilité est de 0.755612>5%, nous acceptons donc Ho, ce qui signifie que notre modèle ne manque pas de variables ; il n'y a pas non plus problème de forme fonctionnelle dans notre modèle, d'où le modèle est bien linéaire et il n'existe pas de problème de spécification.

5° Test de stabilité de CUSUM

251657216Graphique 9 : Test de stabilité ponctuelle de Cusum

Source : nous-mêmes sur base du logiciel E-VIEWS 3.1

La figure ci-dessus nous renseigne que notre modèle est ponctuellement stable durant les années considérées. Si les coefficients sont stables au cours du temps, alors les résidus récursifs doivent rester dans l'intervalle défini par les deux droites : [K, #177;ávn - K] et [n, #177;3ávn - K] avec á= 1,143 - 0,948 et 0,850 respectivement pour des seuils de confiance de 1 %, 5 % et 10 %. Dans le cas contraire, le modèle est réputé instable^73(*).

* ⁷³R. BOURBONNAIS, Op. Cit., P.85