Sigles et
abréviations
ARCH: AutoRegressive Conditional
heteroskedasticity
ARDL:Autoregressive Distributed Lag
ARIMA:Autoregressive integrated
moving-average
ARMA:Autoregressive-moving average
BCC: Banque centrale du Congo
BLUE: Best Linear unbiased Estimator
CIDSE:Coopération internationale pour
le développent et la solidarité
CNUCED : conférence de nations
unies sur le commerce et le développement
CSA: Comité de la
Sécurité Alimentaire Mondiale
CV: coefficient de variation
DS: Differency stationnary
DSCRP: Document startégique pour la
croissance et la réduction de la pauvreté
FAC: Fonction autocorrélation
FAO: Organisation des nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
FAP: Fonction d'autocorrélation
partielle
FC: Franc congolais
GARCH:Generalised AutoRegressive Conditional
Heteroskedasticity
GARCH-MIDAS: Generalised AutoRegressive
ConditionalHeteroskedasticitv mixed data sampling
HLC : Conférence de haut niveau
sur la sécurité
HLPE:Groupe d'Experts de Haut Niveau sur la
Sécurité Alimentaire et la Nutrition
INS: Institut nationale de statistique
MCG:Moindres Carrés
Généralisés
MCO: Moindre carrés ordinaire
MGARCH: Multivariate GARCH
OCC: Office congolais de contrôle
OCDE: organisation de coopération et
de développement économiques
PAM: Programme alimentaire mondial
RDC: République Démocratique du
Congo
SDD: Ecart type en différence
logarithmique
TS: Trend stationnary
TVA: Taxes sur la valeur ajoutée
UCB: Université Catholique de
Bukavu
USD: Dollars Américain
VAR:Vector AutoRegression Model
VECM : Modèle vectoriel à
correction d'erreur
LISTE DES TABLEAUX ET
FIGURES
Tableau 1: Politique et programme pour gérer
et réduire la volatilité
2
Tableau 2: Nature de la série, nature de
l'évolution et réaction aux chocs
22
Tableau 3 : Nature de la série, degré
d'intégration et filtre de stationnarisation
23
Tableau 4 : Mesure et signes espérés
des variables indépendantes.
31
Tableau 5 : Résultats statistiques des
séries des prix du maïs et du riz
34
Tableau 6 : Résultats de la
significativité globale du modèle
39
Tableau 7 : Résultats de l'estimation
GARCH(1,1) pour le prix du riz
39
Tableau 8 : ARCH et GARCH
41
Tableau 9 : Résultats de la
significativité globale du modèle
43
Tableau 10 : Résultats de l'estimation
GARCH(1,1) pour le prix du riz
44
Tableau 11 : ARCH et GARCH prix mais local
46
Tableau 12 : Test de racine unitaire pour le
prix du riz local
lvi
Tableau 13 : Test de racine unitaire pour le prix
du maïs local
lvi
Tableau 14 : Test de racine unitaire pour le prix
du riz importé
lvi
Tableau 15 : Test de racine unitaire pour la masse
monétaire
lvii
Tableau 16 : Test de racine unitaire pour le taux
de change
lvii
Tableau 17 : Test de racine unitaire pour le prix
du pétrole
lvii
Tableau 18 : Test de racine unitaire pour la
distribution de semences du maïs
lviii
Tableau 19 : Test de racine unitaire pour la
distribution de semences du riz
lviii
Tableau 20 : Test de racine unitaire pour les
quantités importées du riz
lviii
Tableau 21 : Test de racine unitaire pour les
quantités importées du maïs
lviii
Tableau 22 : Test de racine unitaire pour l'indice
de la pluviométrie
lix
Tableau 23 : Estimation du modèle du prix du
riz par la MCO
lx
Tableau 24 : Tableau n021. Régression par
MCO des résidus du prix du riz local
lx
Tableau 25 : Estimation du modèle du prix du
maïs local par la MCO
lxi
Tableau 26 : Régression par MCO des
résidus du prix du maïs local
lxi
Tableau 27 : Estimation du coéffient de
détermination pour le modèle du prix du maïs local
lxiii
Figure 1 : Stratégie simplifiée des
tests de racine unitaire
2
Figure 2 Evolution de prix du riz et du mais de
janvier 2005 à décembre 2013
33
Figure 3 : Variances roulantes de la
volatilité du prix du riz
34
Figure 4 : Evolution du prix du riz local et du riz
importé
35
Figure 5 : Evolution du prix du riz local et des
quantités importées
36
Figure 6 : Evolution du prix du maïs local et
des quantités importées
36
Figure 7 : Evolution de la rentabilité du
riz et du mais
37
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