Choix des portefeuilles: une generalisation de l'approche MV

• Introduction
  
  • I.1 Notion du taux de rentabilité
    
  • I.1.1 Taux de rentabilité en temps discret
    
  • I.1.2 Taux de rentabilité en temps continue
    
  • I.1.3 Moyenne de taux de rentabilité
    
  • I.1.4 Rentabilité d'un portefeuille
    
  • I.2 Comportement de l'investisseur face au risque
    
  • I.2.1 Les critères du choix en condition d'incertitude
    
  • I.2.2 Propriété des fonctions d'utilité
    
  • I.2.3 La fonction d'utilité quadratique
    
  • I.2.4 Autres fonctions d'utilité
    
  • I.3 Aversion aux pertes
    
  • I.4 Le concept de la diversification
    
  • I.5 Risque systématique
    
  • I.6 Le modèle de Markowitz et détermination de frontière efficiente
    
• Conclusion
  
• Conclusion
  
• Introduction
  
• III.1 Présentation de l'échantillon du l'étude
  
• III.4.1 Comparaison des approches Moyenne-Variance et Moyenne-VaR
  
• III.6 Estimation paramétrique de la CVaR
  
• III.7 L'approche Moyenne-Variance-CVaR
  
• III.7.1 Comparaison des quatre approches
  
• Conclusion :