Efficience des marchés et Méthodes de Monte Carlo : Peut-on réaliser des profits anormaux au moyen de l'Analyse Technique ?

• SOMMAIRE
  
• INTRODUCTION
  
  • I. L'Efficience informationnelle des Marchés Financiers
    
  • A. Définition
    
  • B. Les tests d'efficience
    
  • II. Analyse empirique de la performance de méthodes simples d'analyse technique, et propriétés stochastiques des prix de marchés.
    
    • A. Données et stratégies de trading par Analyse Technique
      
    • B. Résultats empiriques : Tests traditionnels
      
    • 1. Statistiques de l'échantillon
      
    • b. Résumé statistique de l'échantillon étudié : indice CAC40 sur une dizaine d'années
      
    • 2. Résultats de la stratégie des moyennes mobiles oscillantes
      
    • 3. Résultats de la stratégie des bandes de Bollinger
      
    • C. Bootstrap
      
    • 1. Le choix du modèle
      
    • 2. Synthèse des résultats des différentes stratégies par rapport au ratio Sharpe
      
• CONCLUSION
  
• ANNEXES
  
• REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
  
• TABLE DES MATIERES
  
• RESUME ET ABSTRACT