REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BROCK, W., LAKONISHOK J., ET LEBARON B. (1992). « Simple
Technical Trading
Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns »,
The Journal of Finance, Vol. 47, No. 5, pp. 173 1-1764
COHEN, D. (2006). Trois leçons sur la
société post-industrielle, La République des
Idées, Seuil
CHO, D.C., EUN C.S. ET SENBET L.W. (1986). « Empirical
Investigation », The Journal of Finance, Vol. 41, No. 2, pp. 3
13-329
CONT, R. (2009). « Risques financiers : quelle
modélisation mathématique ? », Pour la Science No.
375, janvier 2009, p. 24
DHRYMES, J., FRIEND I. ET GULTEKIN M.N. ET GULTEKIN N.B.
(1985). « New Tests of the APT
and Their Implications », The Journal of Finance,
Vol. 40, No. 3, pp. 659-674 DOUADY, R. (2009). « Les maths et la crise :
« La finance manque de lanceurs d'alerte » »,
Sciences et Avenir No. 743, janvier 2009, p.
74
EL KAROUI, N. (2004). Couverture des risques dans les
marchés financiers, Cours Master 2 Mathématiques, Option
Finance, Université Paris VI
EVEN, W. E. et NOBLE N. R. (1992). « Testing Efficiency in
Gambling Markets », Applied Economics, Vol. 24, pp.
85-88
FAMA, E.F. (1965). « The Behavior of Stock Market Prices
», Journal of Business, Vol. 38, No. 1, pp. 31-105.
FAMA, E.F. (1968). « Risk, Return and Equilibrium: Some
Clarifying Comments », The Journal of Finance, Vol. 23, No. 1,
pp. 29-40
FAMA, E.F. (1970). « Efficient Capital Markets: A Review of
Theory and Emprical Work », The Journal of Finance, Vol. 25, No.
2, pp. 3 83-417.
FAMA, E. F. ET MACBETH J. D. (1973). « Risk, Return, and
Equilibrium: Empirical Tests », The Journal of Political Economy,
Vol. 81, No. 3, pp. 607-636
FAMA, E.F. (1991), « Efficient Capital Markets: II »,
Journal of Finance,
Vol. 46, No. 5, pp. 1575-1617.
FRANK, J. (1999). « Applying memetics to financial markets:
Do markets evolve towards efficiency? », Journal of Memetics -
Evolutionary Models of Information Transmission, Vol. 3 Issue 2, pp
1-15.
GOFFIN, R. (2008). Principes de Finance Moderne,
Economica
JENSEN, M.C. (1978). « Some Anomalous Evidence Regarding
Market Efficiency»,
Journal of Financial Economics, Vol. 6, pp. 95-101.
JENSEN, M.C. ET BENINGTON G.A. (1970). « Random Walks and
Technical Theories:
Some Additional Evidence », The Journal of Finance,
Vol. 25, No. 2, pp. 469-482 LARDIC,S. et MIGNON V. (2006). L'efficience
informationnelle des marchés financiers,
Repères, La Découverte, Paris.
LEROY, S.F. (1982). « Expectations Models of Asset Prices: A
Survey of Theory », Journal of Finance, Vol. 37, pp. 185-217.
LO, A.W., MAMAYSKY H. ET WANG J. (2000). « Foundations of
Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and
Empirical Implementation », The Journal of Finance, Vol. 55, No.
4, pp. 1705-1765
LUCAS, R.E. JR. (1978). « Asset Prices in an Exchange
Economy », Econometrica, Vol. 46, No. 6, pp. 1429-1445.
LYON, J.D., BARBER B.M., TSAI C. (1999). « Improved Methods
for Tests of Long-Run
Abnormal Stock Returns », The Journal of Finance,
Vol. 54, No. 1, pp. 165-201 MANDELBROT, B. (2009). Fractales, hasard et
finance, Champs, Flammarion
MERTON, R. C. (1986). « A Simple Model of Capital Market
Equilibrium with Incomplete
Information », The Journal of Finance, Vol. 42, No.
3, pp. 483-5 10
MILLET, A. (2008). Calcul Stochastique 2, Cours Master 2
Mathématiques Appliquées à l'Economie et à la
Finance, Spécialité Modélisation et Méthodes
Mathématiques en Economie et Finance, Université Paris I
MILLET, A. (2008). Méthodes de Monte-Carlo, Cours
Master 2 Mathématiques, Spécialité Modélisation
Aléatoire, Université Paris VII et Paris I
NICHOLAS TALEB, N. (2008). Le Cygne Noir. La puissance de
l'imprévisible, Belles Lettres ORLEAN, A. (2008). Les
marchés financiers sont-ils rationnels ? In P. Askenazy et D. Cohen
(Eds.), Vingt sept questions d'économie contemporaine
(pp. 63-85), Economiques,
Albin Michel
OSLER, C.L. (2003). « An Explanation for the Predictive
Success of Technical Analysis », The Journal of Finance, Vol. 58,
No. 5, pp. 1791-1819
PORTRAIT, R. ET PONCET P. (2008). Finance de marché -
Instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et
risques, Dalloz
SEHGAL, S. ET GUPTA M. (2007). « Tests of Technical Analysis
in India », The Journal of Business Perspective, Vol. 11, No. 3,
pp.1 1-23
SHILLER, R.J. (1981). « The Use of Volatility Measures in
Assessing Market Efficiency », The Journal of Finance, Vol. 36,
No. 2, pp. 29 1-304
SULLIVAN R., TIMMERMANN A., WHITE H. (1999). «
Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap »,
The Journal of Finance, Vol. 54, No. 5,
pp. 1647-1691
|