A partir de quelles valeurs du skewness et du kurtosis, la Value-at-Risk de Cornish-Fisher est-elle préférable à la VaR normale?

• Introduction
  
• Chapitre 1
  
  • 1.1 Moment d'ordre 3 : Asymétrie pertes/gains
    
  • 1.1.1 Le coefficient d'asymétrie (skewness)
    
  • 1.1.2 Test de D'Agostino
    
  • 1.2 Moment d'ordre 4 : Queue de distribution épaisse
    
  • 1.2.1 Le coefficient d'aplatissement
    
  • 1.2.2 Le test d'anscombe
    
  • 1.3 Le rendement logarithmique
    
  • 1.4 La Value-at-Risk
    
  • 1.4.1 La VaR-Normale
    
  • 1.4.2 La VaR de Cornish-Fisher
    
  • 1.5 Le Backtesting
    
  • 1.5.1 Test de validation d'une prévision
    
  • 1.5.2 Violations de la VaR
    
  • 1.5.3 Comment tester ces 3 hypothèses?
    
• Chapitre 2
  
• Chapitre 3
  
• Conclusion
  
• Bibliographie
  
• ANNEXE