Modélisation de l'écoulement des dépôts à vue : cas des banques commerciales camerounaise

• CHAPITRE PREMIER : GESTION DES RISQUES BANCAIRES ET CONCEPT D'ÉCOULEMENT..17
  
• CHAPITRE TROISIÈME : LES BANQUES COMMERCIALES DU CAMEROUN ET LA LIQUIDITÉ..47
  
  • SECTION I : La firme bancaire et ses principaux risques
    
  • SECTION II : Le Concept d'écoulement
    
    • II.1 La notion d'écoulement en liquidité
      
  • SECTION I : Généralités sur la modélisation des écoulements
    
  • SECTION II : L'écoulement des dépôts à vue
    
  • SECTION II : La liquidité des banques au Cameroun
    
  • SECTION I : Données et méthodologie
    
  • SECTION II : Applications
    
• BIBLIOGRAPHIE
  
• ANNEXES
  
• Annexe I : Méthodologie de Box et Jenkins23
  
  • I-2. Stationnarisation.
    
  • I-2-2.Test de DICKEY -FULLER.
    
  • I-2-2-1.Processus TS (Trend Stationary).
    
  • I-2-2-2.Processus DS (difference stationary)
    
  • I-2-3.Test de DICKEY -FULLER AUGMENTE
    
  • I-3.Identification
    
  • I-3-1.Processus ARMA
    
  • I -3-1-a. Processus autorégressifs
    
  • I-3-1-b. Processus moyennes mobiles.
    
  • I-3-1-c. Processus auto régressifs moyennes mobiles (ARMA)
    
  • I-4. Estimation
    
  • A.
    
  • I-5. Vérification.
    
  • I-6 Choix d'un modèle.
    
  • I-7. Prévision
    
• Annexe II : Le concept de cointégration
  
• Annexe III : Tableaux et figures