La mesure du risque de crédit à la banque togolaise de développement : approche par le stress-testing.

• REMERCIEMENTS
  
• DEDICACE
  
• SIGLES ET ABREVIATIONS :
  
• Sommaire
  
• LISTE DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET FORMULES :
  
• NOTA BENE
  
• INTRODUCTION
  
• PREMIERE PARTIE :
  
• LE RISQUE DE CREDIT, SA MESURE ET SES COMPOSANTES : DE LA LITTERATURE A LA BANQUE TOGOLAISE DE DEVELOPPEMENT
  
• Chapitre 1 : La gestion du risque de crédit
  
  • 1. Le risque de crédit, ses composantes et ses facteurs extrêmes :
    
    • 1.1. Le risque de crédit :
      
    • 1.2. Les composantes du risque de crédit :
      
    • 1.3. Les facteurs extrêmes du risque :
      
  • 2. Les modèles de gestion du risque extrême et la VaR :
    
    • 2.1. Modèles alternatifs basés sur la VaR :
      
    • 2.2. La Value-At-Risk (VaR) :
      
    • 2.3. Méthodes de construction de scénarios de Stress :
      
• Chapitre 2 : La gestion du risque de crédit et les facteurs de risque extrêmes à la BTD
  
  • 1. Gestion du risque de crédit à la BTD :
    
    • 1.1. Gestion ex-ante :
      
    • 1.2. Traitement des risques :
      
    • 1.3. Gestion ex-post :
      
  • 2. Les facteurs extrêmes du risque de crédit à la BTD :
    
    • 2.1. Historique de l'environnement économique du Togo depuis 1990 :
      
    • 2.2. L'évolution de l'environnement financier au Togo depuis 1990 :
      
    • 2.3. Evolution du risque de la BTD depuis 1990 :
      
• DEUXIEME PARTIE :
  
• STRESS-TESTING DU RISQUE DE CREDIT A LA BTD : APPLICATION, INTERPRETATION DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS
  
• Chapitre 3 : Présentation et calibrage du modèle à la BTD
  
  • 1. Présentation du modèle :
    
    • 1.1. La formule de VASICEK et ses hypothèses :
      
    • 1.2. Méthodes de classement des risques et d'estimation des variables :
      
    • 1.3. Méthodes de calcul de la VaR (ou perte potentielle maximale) et de la charge en capital:
      
  • 2. Calibrage du modèle sur le portefeuille de crédit de la BTD :
    
    • 2.1. Classement des risques du portefeuille de crédit de la BTD :
      
    • 2.2. Estimation des variables :
      
    • 2.3. Calcul de la VaR et de la charge en capital :
      
• Chapitre 4 : Interprétation des résultats et recommandations
  
  • 1. Interprétation statistique de la formule de VASICEK et des résultats :
    
    • 1.1. Interprétation statistique de la formule de VASICEK
      
    • 1.2. Interprétation des résultats obtenus :
      
  • 2. Recommandations :
    
    • 2.1. Sur le plan stratégique :
      
    • 2.2. Sur le plan organisationnel :
      
• Chapitre 5 CONCLUSION :
  
• REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
  
• Thierry RONCALLI, « La gestion des risques financiers », Economica (2ème édition), Paris, 2009
  
• ANNEXES
  
• Table des matières