Analyse comparative de modèle d'allocation d'actifs dans le plan Moyenne-Var relative

• Résumé
  
• Abstract
  
  • I- La Value at Risk et la gestion de portefeuille
    
• II- L'allocation optimale dans le plan Moyenne - VaR relative
  
  • I-1 Le concept de la Value at Risk :
    
  • I-2 Les paramètres de la Value at Risk :
    
  • I-3 Les principaux méthodes de mesure de la Value at Risk :
    
    • I-3-1 Les méthodes non paramétriques :
      
    • I-3-2 Les méthodes semi paramétriques :
      
    • I-3-3 Les méthodes paramétriques :
      
  • I-4 La VaR dans la littérature de la gestion de portefeuille
    
  • II-1 La modélisation du problème d'optimisation du portefeuille :
    
  • II-2 Le cadre de l'étude empirique :
    
  • II-3 L'application des méthodes de mesure de la Value at Risk :
    
  • II-4 La construction des frontières d'efficience :
    
  • II-5 L'allocation optimale dans le cadre statique :
    
  • II-6 L'allocation optimale dans le cadre dynamique :