Tableau 6 :
Corrélation des variables
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TDMN
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TD
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TDME
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INF
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TDMN
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1
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-0.5233
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0.04144
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-0.4171
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TD
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-0.5233
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1
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0.4040
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0.8078
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TDME
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0.0414
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0.40409
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1
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0.4208
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INF
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-0.41714
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0.8078
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0.4208
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1
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Source : Auteur, nos calculs sur Eviews 9
Les analyses contenues dans ce travail issu de nos analyses
nous renseignent que le taux débiteur en monnaie nationale est
corrélé négativement au taux directeur et au taux de
l'inflation c'est-à-dire qu'ils évoluent aux sens inverse et
positivement au taux débiteur de la monnaie étrangère. Le
taux débiteur par contre est corrélé positivement toutes
les variables prises en compte, le taux directeur, le taux débiteur en
monnaie nationale et à l'inflation.
III.2.2.3.2. Test d'auto
corrélation d'erreurs de Breusch-Godfrey
Les erreurs sont non corrélées car la
probabilité associée aux statistiques F-statistic et
Obs*R-squared sont supérieures à 5%.
III.2.2.3.3 Test de
spécification de Ramsey
Le modèle est bien spécifié car la
probabilité associée aux statistiques F-statistic et
Obs*R-squared sont supérieures à 5%.
III.2.2.3.4. Test
d'hétéroscédasticité des erreurs de
Breusch-Pagan-Godfrey
Les erreurs ne sont pas
hétéroscédastiques, car la probabilité
associée aux statistiques F-statistic et Obs*R-squared sont
supérieures à 5%. Les estimateurs obtenus par les moindres
carrés ordinaires sont optimales.
III.2.2.3.5. Test de
stabilité de CUSUM
La courbe ne coupe pas le corridor. Le
modèle est structurellement stable. L'intérêt de ce test
réside dans le fait qu'il permet d'étudier la stabilité
d'une régression sans définir à priori la date de rupture
sur les coefficients.
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