L?évolution du processus d'évaluation du risque crédit dans les banques françaises

2. Le système d'information

En plus de cette simulation sur « DEFIPRO », l'outil va déterminer à partir du SGI (système général d'informations), la classe homogène de risques du client. Le système général d'informations et DEFIPRO ER sont utilisés en parallèle et de façon concomitante à partir des éléments suivants :

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Liste des données issues du Système Général d'Informations (SGI)

Fenêtre	Libellé de la donnée	Numéro de la donnée
Données non publiées	Code PCS du professionnel	0221
Informations	Année de création	0025
synthétiques	Identifiant	0025
	Nature juridique	0210
	SIREN N°	0132
	Activité	0229
	Date d'entrée relation	0010
	Intensité relationnelle	0158
	Segment « vie professionnelle »	0248
	Segment d'action commerciale	0193
	Particularité « vie professionnelle »	0265
	Cotation BNP Paribas	0247
	Date de cotation BNP Paribas	0249
	Cote de paiement - cote de crédit	0096
	Risque de défaut	0300
	Orientation commerciale	0092
	Segment « vie privée »	0246
	Particularité « vie privée »	0265
	Risque SAGED retenu	0295

Toute ces données vont être traitées à partir des numéros donnés et vont « tourner » dans le système afin de déterminer la classe de risque homogène du client et la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut.

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Tous les clients sont classés dans une CHR (classe homogène de risque) qui est construite à partir de données internes et externes sur les en cours du client, le fonctionnement des comptes, les bilans qui sont saisis informatiquement et les données reprises du tableau ci-dessus :

La classification CHR va permettre de déterminer la probabilité de défaut (PD) et la perte en cas de défaut (LGD : loss given default)

Prenons un exemple :

Un chargé d'affaire particulier reçoit Monsieur Z, client depuis 10 ans, qui sollicite BNP Paribas pour un prêt consommation de 10 000 € pour financer un véhicule.

La chargé d'affaire va rentrer les éléments dans le système d'informations et dans l'outil de montage DEFIPRO ER. Ces informations vont permettre au commercial d'appréhender la CHR du client à partir de l'E.A.D. (exposition au défaut, soit ici 10 000 €), ainsi que la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut.

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Tous ces calculs vont conclure sur la perte attendue et inattendue comme expliqué plus haut, afin de déterminer directement le montant des fonds propres requis pour couvrir les pertes inattendues.

Classe Homogène de Risque (C.H.R)

Probabilité de défaut		Perte en cas de défaut

Dans cet exemple, le système externalise une probabilité de défaut de 2% et une perte en cas de défaut de 30% (selon les informations du client complétées dans le système sur les revenus et charges par exemple, celui-ci ne pourra pas rembourser 3 000 € d'un seul coup).

? Perte attendue (EL) = 10 000 x 2% x 30% = 60 €

? Perte inattendues (UL) = calculé à partir de l'EAD, du LGD et du PD avec la formule [présentée ci-dessous] qui va être calculée dans le système d'information et qui est évaluée dans cette situation à un résultat de 300 €.

? La méthode de calcul de l'UL au sein de BNP Paribas :

UL = [PD au seuil de confiance de 99,9%] x LGD x EAD - EL

Le niveau de confiance de 99,9% a été fixé par le comité de Bâle. 3. L'échelle des risques de défaut

La donnée « risque de défaut », issue du système de score interne (DEFIPRO), indique le risque de défaillance à un an. Il est calculé mensuellement et repose sur des modèles statistiques. Le risque de défaut ne peut être changé manuellement. Il

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est matérialisé par des codes correspondant à une échelle de valeurs de probabilités de défaut du plus faible au plus élevé :

Valeur	Signification
D0	Très faible
D1	Faible
D2	Modéré
D3	Significatif
D4	Élevé
ND	Non déterminable
D11	Risque avéré douteux
D12	Créance en recouvrement

Au sens de la réglementation bancaire, les valeurs D0 à D4 ainsi que ND correspondent à des contreparties saines ; les valeurs D11 et D12 correspondent à des contreparties en défaut donc à provisionner. Cet indicateur est calculé depuis 2006 par DEFIPRO ER et s'affiche automatique dès lors qu'il est disponible. Dans le cas d'un prospect, la valeur ND sera choisie en l'absence d'informations suffisantes pour le système. Une relation présentant un risque de défaut D4 ne sera jamais éligible à l'octroi automatique.