2.6.3- Les étapes de l'établissement
d'un modèle de crédit scoring
L'élaboration d'un modèle de crédit scoring
doit tout d'abord passer par les étapes suivantes :
La définition des partitions ;
L'échantillonnage ;
L'élaboration d'une grille de score ; La conception du
modèle.
Remarque
Les principales variables de sélection utilisées
dans le cadre des crédits immobilier aux particuliers sont :
V' Le revenu de l'emprunteur (en terme de taux d'effort) ;
V' Le patrimoine de l'emprunteur (en terme d'apport personnel)
;
V' Combinaison systémique revenue / patrimoine ;
V' Tentative d'évaluation de la dette du demandeur au
moyen de la déclaration fournie par celui-ci
recensent ses charges
V' Profession, ancienneté dans l'emploi ;
V' Situation familiale ;
V' Age du demandeur ;
V' Ancienneté du compte bancaire.
2.6.4- Les limites du score15
Le scoring présente plusieurs limites d'ordre pratique
surmontables, les plus évidentes proviennent de la qualité des
fichiers qui exigent une information à la fois riche et exacte ; les
effectifs doivent être important, les données discriminantes
disponibles.
Il existe aussi d'autres limites :
15- Voir revue, « Banque », n°
64. novembre 1995, « les limites du score ».
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É L`impact de l'environnement : car le crédit
scoring est très sensible aux changements de la situation
économique. Le secteur sur lequel a été construit peut
changer avec l'environnement ce qui rend les critères utilisés
dans l'élaboration du score peu pertinents. Il convient alors,
d'opérer des ajustement voir même reconstruire le modèle
;
É La dérive temporelle : avec le temps, le
modèle perd de sa pertinence et ou ne peut être sûr que
l'outil soit totalement efficace ;
Bien sûr, le crédit scoring n'a pas vocation
à supprimer purement et simplement le risque ! Il ne peut y avoir et
quelque soit la qualité du risque, de risque nul. Mais celui-ci
contribue à suppléer la carence de spécialistes de
crédit, qui peuvent se consacrer à l'analyse de dossiers
délicats16.
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