1.2- Les risques de liquidité
Ce risque peut être défini comme : « le risque
pour un établissement de crédit de faire face, à un moment
donné, à ses engagements ou à ses échéances
pour la mobilisation de ses actifs4 ». Les
risques de liquidité consistent en l'incapacité d'un
établissement de crédit de faire face à des demandes de
paiement de la part de sa clientèle. Il résulte de la
transformation d'échéances où le terme des ressources
d'une banque est plus court que celui de ses emplois. Ce risque touche en
premier lieu les établissements de crédit
spécialisés, surtout ceux qui se sont spécialisés
dans le financement de l'immobilier aux particuliers (à long terme), sur
des ressources d'épargne (à court terme).
Ces risques comportent deux origines à savoir :
· Le risque de liquidité immédiate ;
· Le risque de transformation.
1.2.1- Le risque de liquidité
immédiate
Le risque de liquidité immédiate est
l'incapacité d'une banque de faire face à une demande massive et
imprévue de retraits de ses déposants. Lors de crises
systémiques, une panique se manifeste et la banque ne parvient pas
à honorer ses engagements malgré les ressources non
négligeables qu'elle doit détenir comme exigibles. Cette
situation reste exceptionnelle, mais ce risque n'en demeure pas moins
quotidien
3- SRH : société de refinancement
hypothécaire, pour plus de détails voir : le nouveau cadre
institutionnel du financement de l'immobilier, Première partie du
présent mémoire
4- BESSIS J. «Gestion des risques et gestion actif -
passif », Edition DALLOZ, PARIS 1995, page 44
52
Troisième partie La gestion des
risques
et la réglementation bancaire à prévue, a
cet effet, un ratios de liquidité5à
respecter pour toutes les banques.
1.2.2- Le risque de transformation
Il consiste pour une banque à refinancer ses emplois par
des ressources de plus courte durées.
Donc, les banques qui transforment leurs ressources à
court terme en crédits à moyen et long terme, notamment le
crédit immobilier, risqueront de ne pas pouvoir faire face à
leurs engagements immédiats.
Cependant l'activité de transformation exercée par
les banques peut être limitée en les obligeant à refinancer
un pourcentage minimum de leurs emplois à moyen et long terme, pour des
ressources stables. Cette transformation en matière d'activité de
crédits immobilier, consiste à se doter de ressources liquides en
cédant ou en donnant en nantissement des portefeuilles de prêts,
octroyés.
Les fonds propres et assimilé + les ressources >
5ans
=
immobilisations + emplois > 5ans
Coefficient de fonds propres et de ressources permanentes
Les
Ce risque est surveillé par le coefficient de fonds
propres et de ressources permanents :
De nos jours, la transformation constitue des principales causes
de non liquidité d'une banque. Alors, afin de minimiser ce risque, la
banque doit :
Favoriser la collecte de ressources plus longue en vue de couvrir
les crédits immobiliers octroyés à long terme ;
L'utilisation des nouvelles techniques de refinancement à
savoir : le refinancement hypothécaire.
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