I.2. revue empirique
Dans cette section nous allons présenter un nombre
d'études ayant discuté sur les facteurs expliquant la
volatilité de prix agricoles.
Plusieurs études ont cherché à expliquer
la volatilité récente des prix des produits agricoles.Nahoua
(2012) ;Ahsan, Iftikhar et Kemal (2011) ; Temple, Meuriot, et Ali
(2009) ;Rapsomanikis utilisent respectivement les modèles,
MGARCH,VECM, ARDL, GARCH et trouvent que la volatilité des prix des
produits agricoles importés explique celle des prix des produits
agricoles domestiquessoit négativement ou positivement.Cette
volatilité dépend de condition prévalent sur le
marché international du prix internationaux et peut affecter les
producteurs locaux même si Rapsomanikis et Sarris (2005) montre en
utilisant un GARCH que cette transmission n'a pas d'impactsur les agriculteurs,
dans le court terme.
Dönmez et Magrini, (2013) ; Balcombe (2009) ;
Huchet-Bourdon (2012) ;Busse, Brümmer et Ihle ;Gilbert (2010) en
utilisant respectivement un modèle GARCH-MIDAS,GARCH,le test de
causalité de Grange,un MGARCH, montrent que la volatilité du
prix du pétrole,du taux de changes, le niveau de stock et la production
explique la volatilité des produits agricoles.Par contreMinkoua, Temple
et Kamgna (2009) ; Elodie Maitre d'Hôtel, Le Cotty et
Jayne(2012),montre en utilisant successivement un GARCHet une MCO que le taux
le change n'affecte pas significativement la volatilité de prix des
produits agricoles. Cette contradiction ressort du fait ces travaux
n'intègre pas le degré de transmission des variations du taux de
change nominal aux prix dans l'analyse.Dönmez et Magrini, (2013) ajoutent
le rôle de l'activité économique et le taux
d'intérêt qui expliquent significativement la volatilité
des prix agricoles.
Apergis et Rezitis (2011), en utilisant les modèles
GARCH et GARCH-X trouve qu'outre la volatilité du taux de change, le
revenu par habitat explique la volatilité de prix agricole à la
hausse tandis que l'offre de monnaie l'explique à la baisse.
Aziz (2012), utilise un modèle ARCH et les
résultats indiquent que le prix anticipé explique de
façon positive la volatilité des prix des produits. Ces
résultats sont également soutenu par les conclusions de
Minkoua, Temple et Kamgna(2009) ; Le Cotty et Jayne(2012).
L'efficacité de la politique publique (constitution de stock publique)
et l'offre de monnaie affecte significativement la volatilité des prix
des produits agricoles tel que le montre Ahsan, Iftikhar et Kemal (2011) ;
Le Cotty et Jayne(2012).Pour atténuer l'impact de la volatilité
l'une de ces politiques peut être appliquée. Cespolitiques ne
peuvent être efficace dans cas où le gouvernement contrôle
l'ensemble de l'économie, mais dans le cadre ou il y a
prédominance du secteur informel par exemple elles peuvent être
qu'inefficaces.
Ederer, Heumesser et Staritz (2013), utilisent un VAR et
attribuent plutôt cette volatilité des prix des produits agricoles
au rôle fondamental de la financiarisation (l'indice de produits et le
fonds despéculation) des produits agricoles.Dönmez et Magrini,
(2013) confirment le rôle de la spéculation dans l'explication de
la volatilité des prix alimentaires.
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