5.4 Performance prévisionnelle des
modèles : analyse du critère U de Theil
De 1986 à 1997, et sur les quatre horizons de
prévision, tous les modèles ont au moins une valeur de U de Theil
supérieure à l'unité. De 1998 à 2014, tous les
modèles battent la marche aléatoire, sur les quatre horizons
(figure B.3, Appendice B).
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pour la période 1992-2014 est le modèle POTI
modifié auquel est appliquée l'approche récursive (figure
B.5, Appendice B).
5.5 Performance prévisionnelle des
modèles : analyse des critères IPA et IPM
Pour les modèles POTI, PPA, MF et PE modifiés,
l'approche récursive fait donc mieux que les deux autres approches. le
modèle POTI modifié auquel est appliquée l'approche de
prévision récursive a la meilleure performance
prévisionnelle (Tableau B.5, Appendice B)
Au terme du chapitre V, nous retenons qu'avec la
fréquence trimestrielle, tous les modèles et approches ont
à court terme au moins une observation où ils font pire que la
marche aléatoire. Ce constat est observé pour tous les quatre
horizons.
Selon le critère U de Theil, le meilleur modèle,
sur la période 1986-1991, est le modèle POTI modifié
auquel est appliquée l'approche roulante 5 ans. Pour la période
1992-2014, le meilleur modèle est le modèle POTI modifié
auquel est appliquée l'approche récursive.
Sur la base du critère IPA, l'approche récursive
est la meilleure pour chaque modèle tandis que le critère IPM
montre que le modèle POTI est le meilleur.
9 POTI modifié :
Parité Ouvert des Taux d'Intérêt/ PPA modifié :
Parité du Pouvoir d'Achat / MF modifié : Modèle financier/
PE modifié : modèle avec le Prix de l'Énergie/
modèle VAR.
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