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Performance prévisionnelle de modèles de taux de change fondés sur la valeur actualisée.

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par Yves Oscar O. KADJO
Universite du Quebec a Montreal (UQAM) - MAÎTRISE ECONOMIQUE 0000
  

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4.7.2 Comparaison des performances des modèles POTI, PPA, MF et PE (critère IPM)

À ce stade, on compare à la fois tous les quatre modèles (POTI, PPA, MFet PE modifiés) auxquels sont appliquées toutes les trois approches de prévision. On utilise l'Indicateur de Performance de Modèle (IPM). Le tableau A 3 (Appendice A) donne les différentes valeurs IPM. Il ressort de ce tableau que le modèle MF modifié auquel est appliquée l'approche de prévision récursive a la meilleure performance prévisionnelle annuelle générale avec IPM égale 14/29

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IPM, le modèle MF auquel est appliquée l'approche récursive est le meilleur sur l'ensemble de l'échantillon de prévision.

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