Tableau 2 : Test de
stationnarité des variables du 1er modèle
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Variables
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Test en niveau
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Test en différence
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Ordre d'intégration
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Statistiques
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Valeurs critiques
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Statistiques
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Valeurs critiques
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Rendement des actifs (roa)
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-3,2714
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-2,760
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I(0)**
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Inflation (inf)
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-4,9529
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-2,970
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I(0)***
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Croissance de l'économie (g)
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-3,7759
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-2,970
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I(0)***
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ratio de couverture du risque (rc)
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-2,5903
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-2,590
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I(0)*
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Ratio de liquidité (lq)
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-3,8520
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-2,970
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I(0)***
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Montant de credits (mc)
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-2,6912
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-2,620
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I(1)*
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Fonds propres (fp)
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-2,8181
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-2,760
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I(1)**
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Frais généraux (fg)
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-4,2428
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-3,030
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I(1) ***
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Notes:***: significativité à 1%, **:
significativité à 5%, * : significativité à
10%
Source : construction de l'auteur à partir
des données de la COBAC et WDI
Comme le montre le tableau ci-dessus, toutes les variables utilisées sont stationnaires. Le rendement
des actifs, l'inflation, la croissance économique ainsi que le % des
banques respectant la couverture du risque sont stationnaires en niveau ;
tandis que le % des banques respectant le ratio de liquidité, le montant
des crédits, les fonds propres et les frais généraux le
sont en différence première.
II.2.3. Résultats et interprétation
L'estimation de notre équation s'est faite par la
méthode des moments généralisées.Le test de AR (1)
est significatif et celui de AR (2) non significatif. De plus, le test de
Sargan nous permet de conclure à la validité des instruments. Le
tableau ci-dessous présente alors les résultats de la
régression.
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