Tableau 2 : Les statistiques
descriptives des variables du 1er modèle
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Variables
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Obs
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Moyenne
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Ecart-type
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Min
|
Max
|
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roa
|
78
|
0,0158324
|
0,0099448
|
-0,009234
|
0,043321
|
|
rc
|
96
|
0,7972459
|
0,1683575
|
0,3333
|
1
|
|
lq
|
96
|
0,8768467
|
0,1562408
|
0,3333
|
1
|
|
fp
|
96
|
0,0358606
|
0,0320528
|
0,0022845
|
0,1241544
|
|
fg
|
96
|
0,0109843
|
0,0091012
|
0,0018879
|
0,0369053
|
|
mc
|
96
|
0,1318466
|
0,1093336
|
0,0196312
|
0,6069233
|
|
inf
|
96
|
0,032353
|
0,0371192
|
-0,0897474
|
0,1243129
|
|
g
|
96
|
0,071341
|
0,1175825
|
-0,0893262
|
0,7118799
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Source : Construction de l'auteur à partir
des données issues de la COBAC et WDI
Les résultats des statistiques ressortent que le niveau
moyen de la rentabilité des de 1,58% avec un écart par rapport
à la moyenne de 0,99%. De même, les crédits
s'élèvent en moyenne à 13,18% traduisant le fait que les
crédits se sont accrus aucours de la période d'étude. Ces
résultats traduisent ainsi l'importance des opérations avec la
clientèle dans l'activité des banques de la CEMAC.
En outre, les fonds propres représentent en moyenne
3,58% du produit intérieur brut avec une variation comprise entre 0,22%
et12,41%. Les frais généraux pour leur part, évoluent en
moyenne à 1,09% ; ce qui laisse supposer que les banques de la
CEMAC tendent de plus en plus à maitriser leurs dépenses.Il
ressort également que les niveaux moyens de l'inflation et de la
croissance économique des pays de la CEMAC se situent respectivement
à 3,2% et 7,13% , traduisant de ce fait une efficacité de la
politique monétaire de la BEAC dans sa mission de stabilité
financière intérieure et de croissance économique.
De même, on note une tendance à la hausse quant
au respect de la réglementation.. En moyene, 87,68% des banques de la
CEMAC respectent la norme de liquidité et 79,72% respectent le ratio de
couverture du risque. Ainsi, les banques adoptent des stratégies
commerciales qui tiennent compte du respect des normes prudentielles. Elles
névoluent donc pas en marge de la réglementation, puisqu'elles
ajustent leur comportement en tenant compte de cette dernière.
II.2.2.. Les tests de stationarité
Pour tester la stationarité des variables, nous
utilisons les tests de première génération. Il s'agit
spécifiquement des tests de Im, Pesaran et Shin (1997). Ces tests
pallient la critique de l'hétérogenéité
limitée aux seuls effets individuels ou aux tendances
déterministes ( Hurlin et Mignon, 2005). Ils présentent alors
l'avantage d'autoriser sousl'hypothèse alternative, non seulement une
hétérogenéité de la racine autoregressive mais
aussi une hétérogenéité quant à la
présence même d'une racine unitaire dans le panel. C'est donc dans
cette optique qu'ont été effectués les tests de
stationarité présentés dans le tableaux
ci-après :
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