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Mémoire de recherche
appliquée
L'ÉVOLUTION DU PROCESSUS D'ÉVALUATION DU
RISQUE CRÉDIT DANS LES BANQUES FRANÇAISES
Étude de cas BNP Paribas au sein du Pôle Analyse
des risque crédit (PARC) de
Bordeaux
Antoine COQUIL
Mémoire dirigé par Madame Siham ZRAOULA
Promotion 2016
Majeure Finance International
BBA INSEEC 4ème année - Antoine COQUIL -
Mémoire de recherche appliquée 27 mai 2016 2
Remerciements
Avant toute chose, je tiens à adresser quelques mots de
remerciements à différentes personnes qui ont été
présentes pour moi durant ce stage.
Tout d'abord, je remercie la BNP Paribas et plus
particulièrement M. Olivier CAPELLE, mon maître de stage, de
m'avoir permis d'effectuer ce stage de 6 mois au sein du Pôle Analyse
Risque des dossiers de financement des TPE/PME du Sud-Ouest. J'ai eu la chance
d'intégrer ce service, et je tiens à remercier M. CAPELLE de
m'avoir accordé sa confiance.
Je tiens également à remercier fortement
Charlène AMBERT qui a été une tutrice fidèle du
début jusqu'à la fin du stage, qui s'est impliquée dans ma
formation et qui m'a formé progressivement aux techniques de l'analyse
financière et a su partager son expertise afin de m'accompagner sur les
dossiers.
Je remercie ces deux protagonistes pour leur écoute,
leur aide et leurs conseils dans l'élaboration de mon mémoire.
Je tenais par ailleurs à remercier Christian BOURDIN et
Pierre DUVAL, les responsables d'unité, qui ont également
été à l'écoute de mes questions. Ils m'ont
aidé à améliorer mes notes d'analyse et je les remercie
pour l'implication dont ils ont fait preuve.
Je remercie également les autres analystes du PARC et
plus particulièrement mes collègues « du pétale
», Brice LACOMBE et Catherine VIDRIS qui ont su se montrer disponibles et
à mon écoute.
Côté académique, je souhaite remercier le
BBA INSEEC de me donner l'opportunité d'effectuer un stage
professionnalisant de 6 mois et de me donner la chance de me perfectionner
théoriquement grâce à la rédaction de ce
mémoire. Je tiens donc à remercier ma directrice de
mémoire, Madame ZRAOULA, qui a su m'épauler et me conseiller dans
la construction et la rédaction de mon mémoire de recherche et
qui a toujours été disponible pour le bon déroulement de
ce travail académique.
BBA INSEEC 4ème année - Antoine COQUIL -
Mémoire de recherche appliquée 27 mai 2016 3
INTRODUCTION 6
I. ÉVOLUTION DES MÉTHODES LIÉES AU
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 10
A. Évolution du contexte réglementaire 10
1. Bâle I 11
2. Bâle II 12
3. Bâle III 14
B. Les outils réglementaires d'évaluation du risque
Crédit 17
1. Méthode standard ou notation externe (NE) 19
2. Les méthode IRB 20
a) Méthode IRB ou notation interne fondation (NIF) 20
b) Méthode IRBA ou notation interne avancée (NIA)
20
C. Les méthodes internes de gestion des dossiers «
clients » 22
1. La méthode RAROC 22
2. Méthode des 5 « C » 24
D. Les conséquences sur l'offre crédit aux
entreprises 25
1. Conséquences sur l'organisation des réseaux et
l'étude des dossiers 25
2. Conséquences sur les relations Banques / Entreprises
25
3. Les conséquences sur la distribution de crédit
aux entreprises 26
a) En termes de volumes distribués 26
b) En termes de taux de crédit 27
II. ÉTUDE DE CAS BNP PARIBAS 29
A. Présentation générale des méthodes
et des processus BNP 29
1. Les outils de notation 30
2. Le système d'information 31
3. L'échelle des risques de défaut 34
4. Un indicateur supplémentaire : l'IGR 35
5. L'impact de Bâle sur le processus d'octroi du
crédit 37
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Mémoire de recherche appliquée 27 mai 2016 4
a) Nouvelle organisation de la banque 37
b) Les délégations de pouvoirs et d'autorisations
40
B. Étude empirique BNP PARIBAS 42
1. Contexte de l'étude « terrain » 42
2. Présentation des collaborateurs interviewés
42
3. Le guide d'entretien 43
4. Recueil des informations 47
a) Définition du risque 47
b) Les outils 48
c) Les relations entre les services 52
d) Analyse risque et relations client 53
III. IMPLICATIONS MANAGÉRIALES 55
A. La vision du risque crédit 55
B. Les outils 56
C. L'organisation de la banque 57
D. La relation Clients 58
IV. CONCLUSION 60
BIBLIOGRAPHIE 62
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