II.1.2 - LA PRESENTATION DES DIFFERENTS TESTS
STATISTIQUES
Le modèle par régression multiple permet de
réaliser différents tests statistiques qui permettent non
seulement de vérifier l'hypothèse déjà émise
mais aussi de connaître la validité du modèle et sa
signification globale. On distingue :
y' Le test ADF ou test de Dickey - Fuller augmenté : ce
test de la racine unitaire s'effectue sur les coefficients de
corrélation ; s'ils sont significativement différents de 0 et
négatif, alors l'hypothèse que Y contient une racine unitaire est
rejetée et sa stationnarité est acceptée.
y' Le test de cointégration de Johansen :
Ce test permet de déterminer le nombre de relations
d'équilibre de long terme entre des variables intégrées
quelle que soit la normalisation utilisée.
Le coefficient de détermination R2 permet
d'apprécier la qualité de l'ajustement du modèle. Si
R2 est proche de son maximum qui est 1, alors le modèle est
supposé bon c'est-à dire que la qualité d'ajustement est
bonne.
En définitive, il a été question pour
nous dans cette section de procéder à un aperçu bref du
modèle économétrique retenu et de sa formalisation ; mais
il importe de signaler certaines limites liées à cette
modélisation à savoir de manière spécifique,
l'utilisation des valeurs réelles des variables et non des ratios, ce
qui nous amènent dans notre analyse à ne pas tenir compte des
concepts tels que : le niveau d'inflation de la période d'étude,
la corruption et même la concentration des banques. Dans la section
suivante, on procédera aux tests de significativité et à
la validation de notre hypothèse.
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Relation Banque-Entreprise et croissance économique
au Cameroun
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