III.1.2 Justification d'utilisation des variables
Les variables que nous avons utilisées pour expliquer
la croissance de la R.D.C sans tenir compte des autres variables non
envisagées dans ce travail sont d'importance capitale pour l'auteur car
pour lui, la bonne métrise de ces agrégats constitue une
meilleure politique monétaire qui a un effet direct sur la croissance
III.2 Stationnarité et estimation des
paramètres
Avant de passer à l'estimation des paramètres,
une fois de plus, nous testons la stationnarité de nos variables en
utilisant le test de DICKEY FULLER AUGMENTE.
III.2.1 Stationnarité des variables
Les niveaux de la stationnarité de nos variables sont
donnés dans le tableau ci-dessous :
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VARIABLES
|
TESTS
|
CONCLUSIONS
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SEUILS
|
|
PIB
|
ADF
|
STAT ( 0 )
|
5%
|
|
ACC
|
ADF
|
STAT ( 1 )
|
1%
|
|
ALB
|
ADF
|
STAT ( 1 )
|
5%
|
|
CLM
|
ADF
|
STAT ( 0 )
|
5%
|
|
MIB
|
ADF
|
STAT ( 0 )
|
1%
|
*ADF : Dikey-fuller augmenté **( ) les ordres de
stationnarité
Comme nos variables sont stationnaires aux niveaux
différents, nous appliquons la régression classique.
III.2.2 Estimation des paramètres
Après l'enregistrement des données, le logiciel
EVIEWS 5 donne les résultats résumés dans le tableau
suivant :
|
Dependent Variable: D(PIB)
|
|
Method: Least Squares
|
|
Date: 09/12/12 Time: 06:58
|
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Sample(adjusted): 2002 2010
|
|
Included observations: 9 after adjusting endpoints
|
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
C
|
22253.65
|
2629.852
|
8.461942
|
0.0035
|
|
D(ACC)
|
-3.609922
|
1.191549
|
-3.006142
|
0.0085
|
|
D(ALB)
|
1.799883
|
3.610461
|
0.498519
|
0.6524
|
|
D(CLM)
|
-0.194347
|
0.025578
|
-9.061553
|
0.0000
|
|
D(MIB)
|
0.482667
|
0.796949
|
0.605644
|
0.5875
|
|
D(RCPT)
|
-0.426270
|
0.197427
|
-2.803235
|
0.0220
|
|
R-squared
|
0.867715
|
Mean dependent var
|
22243.27
|
|
Adjusted R-squared
|
-0.859427
|
S.D. dependent var
|
5727.252
|
|
S.E. of regression
|
6823.433
|
Akaike info criterion
|
11.72883
|
|
Sum squared resid
|
156408
|
Schwarz criterion
|
11.86032
|
|
Log likelihood
|
-87.27975
|
F-statistic
|
23.52725
|
|
Durbin-Watson stat
|
1.755228
|
Prob(F-statistic)
|
0.000000
|
III.3 Interprétation des résultats
Pour interpréter les résultats de notre
estimation nous faisons recours relâchements des hypothèses
à l'aide des tests suivants :
III.3.1 Les résultats de l'estimation
Les résultats de l'estimation par les moindres
carrés ont donné les résultats ci-après (voir
annexes) :
D(PIB)=2225365-3.61D(ACC)+1.80D(ALB)-0.19D(CLM)+0.48D(MIB)-0.43D(RCPT)
R² = 0,87
R² = 0,86
S.E.R = 6823.433
S.S.R = 156408
D.W. = 1.76
Akaike info criterion = 11.72
Schwart criterion = 11.86
F-statistic = 23,53
Où les chiffres entre parenthèses sont les
``t'' de Student des paramètres respectifs.
| 
